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Merci Patrick. La diversification est en effet importante. J'en ajoute une dont tu ne parles pas: les options sur futures. Les futures ne sont pas corrélés sur le sp 500 et ne sont pas corrélés entre eux. Je pense que cela mériterait une vidéo. Bien à toi
Bonjour et merci beaucoup pour ton retour. Quand tu dis que les futures ne sont pas corrélés au SPY, de quels futures parles-tu? Je ne connais pas bien les futures, mais c'est un produit dérivé non? Donc si oui, il est dérivé de son sous jacent, et si oui comment peut-il alors ne pas lui être corrélé? Merci pour tes clarifications et n'hésites pas à partager ton approche avec les futures, je suis sûr que ça intéressera du monde, y compris moi même, car je ne les connais pas bien. Bien à toi.
@@options-trading-tools Bonjour Patrick, Oui, ma réponse était un peu générale car je pensais que tu connaissais les futures. Pour faire simple: il existe des futures sur beaucoup de matières premières agricoles et non agricoles. Un future sur le soja n'est pas corrélé à un future sur le pétrole qui n'est pas corrélé à un future sur le blé. Il existe des options sur ces futures, qu'on peut trader. Il y a cependant des précautions particulières à prendre pour trader avec des options ce sous-jacent (marge, échéances notamment). Il faut impérativement se former aux options sur future avec Paul (Celtinvest). Je n'en dis pas plus car je n'ai pas un niveau suffisant pour enseigner les options sur futures. Vu ton niveau de maîtrise des options, cela ne devrait pas être difficile pour toi de les trader sur des futures. et c'est une décorrélation majeure possible. Bien à toi, Eric
Bonjour, c'est normal car ça n'est pas la plateforme d'IB, c'est celle de TastyTrade. Pour voir comment ouvrir un ordre avec IB, il faut regarder cette vidéo: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-cLuW__KkSPE.html Si tu as des questions, n'hésites pas, et si je peux y répondre ça sera avec plaisir. Bien à toi.
Bonjour, il est vrai qu'il y a des stratégies plus utilisées que d'autres et qu'en fonction des conditions de marchés certaines sont privilégiées, mais le programme en contient plus de 4. Il y en a environ 8. Cdlt.
Merci pour cette synthèse Patrick, c'est toujours très utile pour ajuster la répartition entre les différentes stratégies. Effectivement le marché commence à manquer de momentum haussier, je préfère privilégier les put crédit spreads et short strangles.
C'est intéressant. L’algorithme détecte le plus probable. Si j'ai bien compris, les calculs de probabilités "remplacent" l'intuition. Il y a quand même l'expérience, qui ressemble un peu à l’intuition, et qui peut valablement nous aider à la décision.
Bonjour et merci de ton commentaire. Dans la vidéo je parlais d'émotions et non d'intuitions. Pour ce qui est de l'expérience c'est une notion, qui du point de vue d'une approche de trading, peut être trop vague. Si on est en mesure de "quantifier" cette expérience ou bien de l'établir clairement, en d'autres termes en établir un plan de trading clair, alors oui l'expérience, mais je dirai plutôt le plan de trading (la méthode) qui en découle, nous aidera incontestablement. C'est ce que je dis en fin de vidéo, le point à retenir, selon moi, c'est que l'on doit avoir une méthode claire, claire au point qu'elle puisse être écrite simplement, pour intervenir sur les marchés et ne pas suivre des choses non clairement établies comme les émotions
Bonjour Patrick, sur la base des vidéos de performance hebdo, j'ai l'impression que la performance est très corrélée à la variation des marchés (en particulier S&P 500). Est-ce parce que le trend du S&P 500 est haussier depuis plus de 6 mois? Si le marché rentre dans un trend baissier durable, est-ce que les signaux vont générer plus de trades baissiers, ce qui permettrait d'avoir une performance positive malgré la baisse?
On dira qu'il y a corrélation car les 2 montent et que lorsque la hausse engendre l'ouverture de trades tels que les call débit spread (stratégies purement haussières), il va de soi que la courbe des gains va directement être tributaire de la hausse du marché. Ce qui n'est pas vraiment le cas des put crédit spread. Maintenant si le marché rentre en période de baisse durable, plusieurs choses: 1/ Les call débit spread qui auront été ouverts durant la hausse qui aura précédée, ne vont probablement pas aimés et produire une baisse de la courbe des gains, c'est certain. 2/ Cela sera moins vrai pour les put crédit spread, à la condition que la baisse ne soit pas trop sévère et rapide. 3/ Si ensuite la baisse continue et s'installe, alors normalement il devrait y avoir plus de put débit spread et call crédit spread, toutes 2 des stratégies baissières. C'est en tous les cas ce que les backtests ont montrés et ils ont d'ailleurs intégré les baisses de 2018/2020/2022 afin de pouvoir prendre en compte ce phénomène. Mais à ce jour, cette hypothèse reste du backtest vu que le marché, depuis la mise en production des algorithmes, ne fait que monter. Autre point, pour être honnête, lorsque nous avions démarré le projet avec Paul, des baisses de marché avaient également été prises en compte dans les backtests, et l'épreuve du marché baissier de 2022 n'avait pas été aussi concluante qu'espérée, aussi je ne peux être catégorique sur le sujet. Toutefois, bien que les stratégies s'étaient globalement mises à perdre, nous avions fait mieux que le marché, l'analyse du Benchmart (SPX) était donc positive ou plutôt devrais je dire, moins négative. J'espère avoir répondu à tes questions, et merci de les avoir posés.
Bonjour Patrick, Merci de ta réponse détaillée et claire. Je comprends qu'il soit difficile de savoir ce qui se passera vraiment s'il y a une baisse sensible du marché, car effectivement les conditions sont idéales depuis la mise en production. A suivre de près.
Comme évoqué par VideoBourse, l'analyse de quelques exemples serait très intéressante. J'ai d'ailleurs une question sur le graphe de performance: est-ce qu'il reflète la valorisation du portefeuille totale (trades clôturés et trades ouverts valorisés en mark-to-market), ou seulement les gains/pertes dus aux trades clôturés ? Comme évidemment beaucoup de trades durent plus d'une semaine, j'ai un doute à ce sujet.
L'analyse hebdo ne tient compte que des trades clôturés, les trades ouverts ne sont pas pris en compte. L'idée de trade prit en exemple est en effet intéressante et je vais voir comment je pourrais la mettre en oeuvreet voir sous quel angle je pourrai l'aborder.
Bonjour Patrick, félicitations pour la création de cet outil qui semble vraiment très puissant. Je vais commencer à le tester dans les prochains jours. C'est pourquoi je suis intéressé par le rythme hebdo, qui permet de mieux comprendre la corrélation entre la performance du "portefeuille" avec l'évolution du marché pendant la semaine.
Bonjour et merci, je vais, du moins pendant un certain temps, continuer sur le rythme hebdo car en effet cela permet de "coller" au plus prêt du marché. Je pourrais cependant, compte tenu de ma situation actuelle (je voyage beaucoup), avoir un gap de temps en temps, mais je vais m'efforcer de tenir la périodicité.
Bonjour, Je suis ravi d'avoir vu la vidéo. Actuellement, j'ai un petit compte de 7 k chez Tastytrade, mais je ne l'ai jamais utilisé pour les options. Cependant, j'envisage de m'y mettre sérieusement lorsque mon capital sera plus conséquent.
Merci pour le commentaire positif :). Je ne sais pas quelles sont tes ambitions en la marière, mais 7K est largement suffisant pour démarrer le trading sur options. Et ce d'autant que les outils mis en place permettent une sélection des stratégies, et donc des opportunités envoyées par email, par niveau de risque et que ce dernier peut être limité à 300$ max. Ce qui dans ton cas permettrait d'avoir plus de 20 lignes de trades simultannés.
Merci Patrick, Le risque est considérable sur cette stratégique. L'indication "VI : 35.8%" situé en haut à droite de la chaine d'option correspond t'elle au range de volatilité IVR ?
Oui en effet le risque est beaucoup trop important eu égard au gain pour ouvrir le trade. C'est clairement le genre de trade qu'il ne faut pas prendre. L'IV en haut à droite, c'est l'IV et non l'IVR.
Lors d'un call débit spread la plupart du temps et selon les deltas choisis, le rapport gain risque est largement favorable, de l'ordre de 1/3. Ainsi, sortir autour de 70% du gain max, occasionne des retours sur investissement de l'ordre de 150%. C'est également un optimum, mais 50% est pas mal non plus. On en revient toujours à cet équilibre du rapport (trades gagnants/trades perdants)/(gains/loss).
Merci Patrick, j'en conclue que le choix raisonnable dans une stratégie de "put credit spread" serait de choisir une vente PUT avec un delta proche de 16. Mais quel serait le delta pertinent pour l'achat du PUT de protection ?
En fait il y a un équilibre à définir entre le taux de réussite et le rapport gain/perte. Car au plus ton trade à des probabilités de réussite (strike éloigné du prix du sous jacent) plus le rapport gain/risque est défavorable. Le delta pertinent dépend donc de cet équilibre et donc de la volatilité implicite. Disons que de manière générale et selon les statistiques de tasty trade: En période de faible volatilité le delta 16 est le meilleur, En période volatilité moyenne (vix ~20) c'est delta 20 Et en période de VI élevée c'est delta 25. Ensuite l'écart pour la protection, doit prendre en compte l'équilibre sus mentionné et ta gestion du risque, qui elle, t'est propre.
Merci Patrick :) Pour de l'achat de PUT quelle durée de IV percentile et quelle valeur pourraient être considérées comme pertinente pour ouvrir le trade ?
Bonjour et merci pour ta question, la volatilité implicite ayant un impact sur le prix des options, en règle générale, il vaut mieux les acheter lorsque la VI est basse. Ainsi, si ton "anticipation" est juste, dans le cadre de l'achat de put, tu gagneras sur les 2 tableaux. 1/ La baisse du marché contribuera à la hausse du prix de ton put (hausse du delta). 2/ Et la volatilité, qui normalement monte lorsque le marché part à la baisse, contribuera elle aussi à la hausse du prix de l'option (hausse du vega). Cependant l'achat d'option est plus motivé par la volonté de : - protéger des positions existantes, - "anticiper" un décalage du marché que part la valeur de la VI. Bien à toi.
Votre approche concernant le IV percentile est intéressante. Selon vous, quelle serait la plage de valeur IV percentile (13, 26 ou 52 sem) intéressante pour vendre des PUT ?
Selon moi il n'y a pas de réponse définitive à ce type de question. Pour moi, le trading est une approche probabiliste du marché, par conséquent faire des tests et ainsi avoir des stats, est le meilleur moyen de répondre à ce type de question. Cependant j'aurai tendance à dire que plus la plage de valeur qui sert de comparaison est grande, plus elle est pertinente. Mais moins elle offrira de signaux.
Ces vidéos sont intéressantes Patrick, après à toi de voir si tu préfères en hebdomadaire ou mensuel. Moi je dirais qu'en période de lancement comme maintenant, ce peut être bien l'hebdo, et peut-être, si tu peux, rentrer dans le détail d'un de quelques trades sur ce qu'il s'est passé dans le détail au fil des jours sur le sous-jacent, son impact sur l'évolution du prix de la prime d'option, etc. Bonne réussite dans le développement de projet OTT 📊
Salut Fabien, Merci pour ton commentaire et tes conseils. L'idée de présenter un trade en détails me plaît bien, je vais voir comment je peux la traiter. Je vais continuer en hebdo dans un premier temps et ensuite je verrai. Cdlt.
Salut Patrick, il y a une erreur dans ta vidéo. Tu dis que pour "chaque variation de $1 du sous-jacent, l'option évoluera de $2", mais c'est $20 car si la prime de l'option passe de $1 à $1,20 alors le montant nominal passe de $100 à $120.
Bonjour et merci pour ton commentaire, prochainement je mettrai en ligne un site internet sur lequel tous les backtests qui ont été réalisés seront accessibles. Les backtests ont été réalisés sur plus de 8 ans d'historiques afin d'intégrer les 3 baisses de 2018, 2020 et 2022 et pour chacune de ses périodes les programmes s'en sont plutôt pas trop mal tirés. Toutefois les marchés sont "majoritairement" haussiers et par conséquent les programmes marchent mieux durant ces périodes, les marchés baissiers sont toujours plus volatiles et donc plus difficiles à appréhender. Pour résumer, je dirais qu'en backtest les programmes ont bien fonctionnés dans les marchés baissiers de 2018, 2020 et 2022, mais que cela reste des backtests et que jusqu'à présent, en mise sur le marché, les programmes n'ont connu que la hausse et tendent à confirmer les résultats des backtests. En fait les périodes les plus délicates, sont les périodes de transitions, le passage de la hausse à la baisse et vice versa. J'espère avoir répondu à ta question et n'hésites pas à réagir.
Bonjour Gaëtan, tout d'abord merci pour ton intérêt et ton commentaire. Comme indiqué dans la vidéo je suis bien sûr tout à fait disposé à ce que nous puissions échanger durant 1 heure sur le fonctionnement de mes outils. Toutefois c'est prématuré, car leur mise en ligne n'est pas encore terminée et que l'idéal après avoir reçu une formation, est de pouvoir la mettre en pratique rapidement afin de ne pas en perdre les effets. Si tu veux bien me laisser ton adresse email, je te recontacterai dès leur mise en ligne et te proposerai, comme indiqué, l'heure de coaching. Encore merci et à bientôt.
