Il 31 Agosto 2002, ultimo giorno del calciomercato, Alessandro Nesta lascia la Lazio e viene ceduto al Milan. L'ultimo, il più alto gesto d'amore di Alessandro nei confronti della sua Lazio, è quello di sacrificarsi per lei. Nesta se ne va, ma lascia nei suoi tifosi un ricordo indelebile: quello di aver visto giocare in biancoceleste un uomo dalla classe pura, il più forte di tutti, un laziale vero.
Nesta e stato il più grande centrale difensivo della storia della Lazio. Con la prima squadra ha vinto tanto, ma poi purtroppo ci ha lasciati, per il Milan che allora poteva permettersi di comprare anche Ronaldo. Con lui, la difesa era tranquilla e serena, nessuno passava quando si vedeva di fronte Nesta. Il capitano, era come il muro di Berlino, era un autentico baluardo, ora lui e in Canada, ma spero che un giorno possa ritornare nella squadra che lo ha lanciato, e con cui ha vinto. Magari, anche come secondo allenatore, ho nel settore giovanile. Ciao Alessandro Nesta Luca81
Grazie capitano: mi hai fatto innamorare calcisticamente di te, mi hai fatto gioire, mi hai fatto piangere quando hai lasciato la Lazio ma ti aspetto ancora qui perchè la Lazio è la tua casa