ANALISIS REGRESI DATA PANEL MENGGUNAKAN SPSS

Подписаться 7 тыс.

Просмотров 9 тыс.

50% 1

Analisis statistik dapat dilakukan dengan menggnakan Data Time Series maupun Data Cross Section. Data time seies merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu subyek penelitian. Sementara itu data juga dapat dikumpulkan dari beberapa subyek dalam satu waktu tertentu disebut dengan data Cross Section. Apabila data time series dan data cross section digabungkan maka disebut dengan data panel.
Kemudian, apa yang menjadi kelebihan Data Panel, paling tidak ada 5 kelebihan
1. Memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi, karena melibatkan beberapa subyek dalam kurun waktu tertentu.
2. Mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan memiliki tingkat kolinearitas yang rendah, karena menggabungkan data time series dan cross section
3. Data panel sangat cocok untuk studi perubahan dinamis, karena merupakan data cross section yang berulang (series)
4. Mampu mendeteksi pengaruh yang tidak dapat diobservasi secara individu data time series maupun cross section.
5. Mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks
CARA ANALISIS DATA PANEL
Untuk melakukan analisis regresi data panel, Kita harus memilih dari opsi 5 asumsi yang dibuat berdasarkan intercept & slope seperti berikut ini.
ASUMSI DATA PANEL
Asumsi Intercept Slope Karakter Sumber Data
1 Konstan Konstan Sepanjang Waktu Empiris
2 Bervariasi Setiap Perusahaan Konstan Setiap Perusahaan Empiris + Dummy Perusahaan
3 Bervariasi Setiap Waktu Konstan Setiap Waktu Pengamatan Empiris + Dummy Waktu
4 Bervariasi Setiap Perusahaan & Waktu Konstan Setiap Perusahaan & Waktu Pengamatan Empiris + Dummy Perusahaan & Dummy Waktu
5 Bervariasi Dari Interaksi Perusahaan & Waktu Bervariasi Interaksi Perusahaan & Waktu Empiris + Interaksi Dummy Perusahaan & Dummy Waktu
SEBELUM DIMULAI, DISARANKAN MELAKUKAN 2 HAL:
1. Melakukan Uji Normalitas
2. Menghitung Staandar Deviasi
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan agar hasil analisis nantinya tidak terjadi bias. namun perlu dicatat apabila nantinya opsi asumsi-1 yang terpilih, maka tidak cukup dengan uji normalitas, tetapi juga perlu dilengkapi dengan pengujian asumsi klasik yang lain yaitu: uji multkolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
Bagaimana melakukan uji asumsi klasik, lihat Link ini.
• Uji Asumsi Klasik & Hi...

Опубликовано:

2 окт 2024

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист

Посмотреть позже

Комментарии : 33

@nurulqamariyah7020 17 дней назад

Malam, Pak🙏🏻 saya izin bertanya, untuk uji asumsi klasik itu apakah perlu dilakukan lagi setelah analisis regresi data panel pak? Karena jika melihat di referensi yang memakai 3 model (CEM, FEM, dan REM) itu uji asumsi klasik dilakukan setelah pemilihan model atau tergantung pada model apa yang didapat. Nah, jika memakai spss dan tata cara seperti yg bapak ajarkan apakah tidak perlu uji asumsi klasik lagi setelah regresi data panel atau tergantung pada asumsi yang diambil atau bagaimana, Bapak? Karena saya agak bingung, Bapak🙏🏻 Mohon arahannya🙏🏻 Terima kasih, Bapak🙏🏻

@rumahkakung9440 15 дней назад

Tidak semua uji asumsi klasik yang dilakukan pada regresi perlu dilakukan pada model data panel. Pilihan uji yang tepat sangat bergantung pada metode estimasi yang digunakan. Model Efek Tetap (Fixed Effect): Jika Anda menggunakan model efek tetap, umumnya uji yang perlu dilakukan adalah: Multikolinearitas: Menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dan Heteroskedastisitas: Menguji apakah varian dari error term konstan atau tidak. Model Efek Acak (Random Effect): Pada model efek acak, asumsi yang perlu diuji lebih sedikit dibandingkan dengan model efek tetap. Biasanya hanya uji multikolinearitas yang perlu dilakukan. Mengapa Tidak Semua Uji Dilakukan? Struktur Data Panel: Data panel memiliki struktur yang berbeda dengan data cross-sectional atau time series. Struktur ini sudah mengasumsikan beberapa hal, sehingga tidak semua uji klasik perlu dilakukan. Metode Estimasi: Metode estimasi yang berbeda memiliki asumsi yang berbeda pula. Misalnya, metode GLS (Generalized Least Squares) yang sering digunakan pada model data panel sudah mempertimbangkan adanya heteroskedastisitas. Uji Lain yang Mungkin Perlu Dilakukan Selain uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, beberapa uji lain yang mungkin perlu dilakukan pada model data panel antara lain: Uji Hausman: Digunakan untuk memilih antara model efek tetap atau efek acak. Uji Serial Korelasi: Menguji apakah terdapat korelasi antara error term pada periode yang berbeda. Uji Normalitas: Menguji apakah error term berdistribusi normal. Kapan Uji Asumsi Klasik Dilakukan? Uji asumsi klasik sebaiknya dilakukan setelah Anda memilih model yang tepat (efek tetap atau efek acak) dan sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil estimasi.

@nurulqamariyah7020 15 дней назад

@@rumahkakung9440 Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Alhamdulillah sudah lumayan mengerti🙏🏻

@laelimaulidah701 4 месяца назад

Halo pak, izin bertanya 5 asumsi ini kalau saya mau cari buku yang membahas nya sebagai kutipan skripsi saya, nama bukunya apa ya pak? Terima kasih

@rumahkakung9440 4 месяца назад

Beberapa buku yang membahas 5 asumsi data panel menggunakan SPSS: 1. Ekonometrika Data Panel: Teori dan Aplikasi dengan SPSS oleh Agus Irianto (2019). 2. Ekonometrika Terapan: Pendekatan Regresi Data Panel oleh Bambang Suryono (2017) 3. Analisis Data Panel dengan Stata dan SPSS oleh Madjid Irsyad (2016) 4. Using Stata for Principles of Econometric soleh Jurgen A. Doornik (2009). 5. Econometrics of Panel Dataoleh Badi H. Baltagi (2013). 6. Thr Econometrics of Panel Data oleh Joshua Angrist and Jörn-Peter Haussmann (2001).

@NABILAROHMATIKA-y4m 5 месяцев назад

Hallo pak izin bertanya, sebelumnya terimakasih atas video nya. Untuk penjelasan tersebut,apakah itu hanya disebut sebagai bagian pemilihan model analisis terbaik? Apakah pemilihan model tersebut masih terdapat kelanjutannya untuk bagian pemilihan model CEM,FEM, atau REM? terimakasih pak

@rumahkakung9440 5 месяцев назад

Klo model sdh terpilih maka itu menjadi dasar untuk analisis data

@rumahkakung9440 15 дней назад

@@NABILAROHMATIKA-y4m Setelah Anda berhasil memilih model data panel yang paling sesuai dengan data Anda (baik itu Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect), langkah selanjutnya adalah melakukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara variabel-variabel dalam model Anda. Berikut adalah beberapa langkah umum yang biasanya dilakukan setelah pemilihan model: 1. Estimasi Parameter Koefisien Regresi: Hitung koefisien regresi untuk setiap variabel independen. Koefisien ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 2. Uji Signifikansi Uji t: Uji signifikansi individu setiap koefisien regresi untuk mengetahui apakah variabel independen tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F: Uji signifikansi model secara keseluruhan untuk melihat apakah model yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang baik. 3. Pengujian Asumsi Klasik Multikolinieritas: Pastikan tidak ada korelasi yang sangat tinggi antara variabel independen. Heteroskedastisitas: Pastikan varian dari residual (error) konstan untuk semua nilai variabel independen. Autokorelasi: Untuk data panel dengan dimensi waktu, pastikan tidak ada korelasi antara residual pada periode yang berbeda. 4. Interpretasi Koefisien Tanda Koefisien: Tanda koefisien menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan dependen (positif atau negatif). Besar Koefisien: Besarnya koefisien menunjukkan kekuatan hubungan. Signifikansi Statistik: Koefisien yang signifikan secara statistik menunjukkan bahwa hubungan tersebut

@evizaida491 Год назад

Pagi pak saya mau bertanya untuk pengelompokan perusahaan kan di kelompokan berdasarkan nama perusahaan, tahun, dan nilai y kan pak..nah untuk data y nya harus sesuai tahun (misal perusahaan aces dikelompokan dari tahun 2017-2021 di cocokan lagi berdasarkan data aces tahun 2017 kan 0.900,2018 kan 0.757 sampai tahun 2021)atau cuman diurutkan yang sudah sesuai dengan tabel yang bapak buat dimana bapak cuma mengcopy data y dan dikelompokan diberi tahun 2017-2021..mohon jawabnya pak

@rumahkakung9440 Год назад

Pertanyaannya membingungkan saya agak sulit sy menangkap apa yg dimaksud. Ikuti saja video itu mbak

@ristiferliyanti5148 11 месяцев назад

Hallo pak,saya ingin bertanyaa pak, Jikaa ada tambahan variabel mediasi bagaimana ya pak untuk asumsi data panelnya? Terimakasih sebelumnya pak

@rumahkakung9440 11 месяцев назад

Data panel hubungannya hanya dg data cross section dan time series. Jika ada tambahan variabel mediasi nggak masalah, yg penting perlakuan datanya sama dengan data independen dan dependen yg ada

@CHEELSEAREGITA 10 месяцев назад

Halo pak, izin bertanya jika ada tambahan variabel moderasi, gimana ya pak utk asumsi data panelnya? Terima kasih pak

@rumahkakung9440 10 месяцев назад

Prinsipnya sama. Krn pada dasarnya var. Moderasi adalah var. Independen

@ayuindahlestari9834 Год назад

Hallo pak, saya mahasiswa UST juga pak. Saya ingin bertanya kalau jumlah time seriesnya berbeda bagaimana ya pak? Misal Perusahaan A beroperasi selama 6bulan, kemudian perusahan C, D dan E beroperasi selama 12 bulan. Kira-kira bagaimana ya pak?

@rumahkakung9440 Год назад

Jml time series hrs disamakan. Klo tdk hasilnya bias

@marlinanurachyani1436 10 месяцев назад

Permisi pak izin bertanya, untuk pengungkapan csr dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Namun, nilai perusahaan menggunakan periode t+1 apakah caranya juga sama ya pak untuk spss nya ?

@rumahkakung9440 10 месяцев назад

Sama

@marlinanurachyani1436 10 месяцев назад

Izin bertanya kembali Pak, jika hipotesis sudah berarah positif. Namun ternyata, hasil menunjukkan signifikan namun nilai coeficien negatif itu bagaimana ya Pak ? Apakah hipotesis tersebut ditolak ?

@astriihvanaz6968 Год назад

Pak izin bertanya, untuk hasil analisis regresi data panelnya bagaimana ya disimpan di bab4 nya, untuk interpretasinya juga, saya masih bingung dan mencari referensi tidak dapat, semoga segera dijawab, terimakasih pak

@rumahkakung9440 Год назад

Utk masuk Bab 4, di copy paste saja bisa. Utk penafsiran, model terpilih yg dipakai dg kriteria spt biasa, jika Sig. > 0,05 tidak berpengaruh, jika < 0,05 berpengaruh atau hipotesis terbukti. Detilnya baca referensi atau Buku Metopen

@nurislamia5008 10 месяцев назад

pak kalo data sekunder uji normalitasnya aja ga normal gmn ya pak

@rumahkakung9440 10 месяцев назад

Ya hrs dinormalkan dulu

@annisafitrinurlaili2619 Год назад

Hallo pak saya mau bertanya, berarti untuk olah data panel tidak perlu menggunakan eviews dan pemilihan model terbaik ya pak? Menggunakan cara yg sm dengan di video ini juga diperbolehkan? Terima kasih🙏

@rumahkakung9440 Год назад

Betul sekali

@ImeldaFransisca-s5x Год назад

Halo pak, saya mau tanya utk melakukan uji hipotesis t diperlukan nilai t statistik yang ada pada regresi dan dibandingkan dengan nilai t tabel nya. jika sampel 125 periode waktu 11 tahun maka N=1375. untuk mencari nilai t tabel dengan N=1375 bagaimna ya pak? terimakasih

@rumahkakung9440 Год назад

Pakai saja Pvalue atau signifikansinya. Jika hasil Sig dibawah 0,05 artinya signifikan.