No video :(

Autocorrelation With Lagrange Multiplier (LM) Test (Breusch-Godfrey) using SPSS

Подписаться 7 тыс.

Просмотров 12 тыс.

50% 1

Lagrange Multiplier (LM) Test (Breusch-Godfrey) is an alternative test to test autocorrelation in data. Autocorrelation means that the data has a correlation with the value that is left behind
Guide And Tutorial Autocorrelation With Autocorrelation With Lagrange Multiplier (LM) Test (Breusch-Godfrey) using SPSS.
Helpful and happy to subscribe and click the bell icon
As a Sign of Support to See Our New Videos.
Subscribe here ? s.id/olahdatas...
#olahdatasemarang

Опубликовано:

5 сен 2024

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист

Посмотреть позже

Комментарии : 44

@anisaalifiawibowo4477 3 года назад

Terima kasih sudah menyarankan saya menggunakan cara ini. Saya subscribe👌

@dewikartikasari7290 3 года назад

Kak, kalau semisal uji autokorelasi menggunakan uji LM bagaimana untuk R square nya ? Menggunakan tabel ini atau menggunakan Tabel autokorelasi (DW)?

@amalsedekah 3 года назад

Kalau Sig T Hitung X (Indenpenden) > 0,05 Berarti Tidak Terjadi Autokorelasi

@ameliaalexis9689 4 года назад

perbedaan numeric expression dengan lag(1) dan lag(2) apa ya pak? karena di internet tutorialnya cukup membuat res_2 dengan numeric expression lag(1). terima kasih

@amalsedekah 4 года назад

Hasil Akhir Akan Sama Yang Beda Hanya Metode Atau Cara. Untuk Hasil Akhir Tidak Ada Perbedaan (Sama)

@miarahayu182 3 года назад

Kak misi, ini uji LM Kriteria nya apa yahh ? Masalah nya videonya ga ada suara jadi bingung mau nentuin terjadi autokorelasi nya atau engga

@qadariahromalini2270 4 года назад

Pak, kalo autokorelasi pakai uji ini, untuk uji regresi nya seperti uji t itu bagaimana ya pak? Apakai pakai data terbaru dari uji ini? Bukankah untuk uji t itu sig nya harus < 0,05? Sedangkan setelah saya menggunakan cara ini sig saya > 0,05

@nataliadewi8580 5 лет назад

halo,, saya ingin bertanya,, apabila variabel bebas 4,apakah perlu lag2 residu sampai 4 juga? atau tetap hanya 2? terima kasih

@amalsedekah 5 лет назад

Berapapun Variabel X. Cukup Pakai Residual(-1) Dan Residual(-2) Yang Ditambahkan Jadi Variabel X.

@nataliadewi8580 5 лет назад

terima kasih pak 😊

@radityahoho8001 5 лет назад

Halo, saya mau tanya... Data saya menggunakan uji LM test, pada residual 1 sig 0.000 (

@amalsedekah 5 лет назад

Lakukan Transformasi Lag Atau Metode Cochrane Orcutt tes

@radityahoho8001 5 лет назад

Timbul Widodo saya sudah melakukan juga dengAn metode cocharans orcut tp DW juga hasilnya masih ada autokorelasi... Kalau menggunakan dubin's two step method bagaiaman ya caranya

@amalsedekah 5 лет назад

Pilihan Terbaik Adalah Menggunakan STATA Dengan Model Prais Wisten Kemudian Metode Cochrane Orcutt tes Dengan STATA. Kelemahan SPSS Tidak Ada Uji Prais Wisten.

@nuurainii4111 4 года назад

Liniearitas juga ada ya yg pake uji model lagrange multiplier? Atau hanya di autokorelasi saja?

@amalsedekah 4 года назад

uji model lagrange multiplier khusus untuk autokorelasi saja. uji liniearitas hanya untuk regresi sederhana saja. Uji deteksi autokorelasi bisa pakai durbin watson dan run test.

@nuurainii4111 4 года назад

Kalau heteroskedastisitas berlaku juga tidak sih untuk regresi linier sederhana? Judul ku pengaruh pelayanan terhadap minat masyarakat memilih produk Bank Syariah

@nuurainii4111 4 года назад

@@amalsedekah Terimakasih ya sudah ngereply pertanyaan saya

@amalsedekah 4 года назад

Asumsi Untuk Regresi Sederhana Hanya Normalitas Saja. Untuk Yang Lainnya Tidak Dipakai.

@nuurainii4111 4 года назад

@@amalsedekah Oh ya baik, makasih ya masnya, januari saya sidang mohon doanya ya🙏