Yuri, los mejores webinars que e visto, mucha gente me pregunta que es el Trading porque les cuento lo que estoy aprendiendo y directamente los mando a tu página, o a tu canal de RU-vid, muchísimas gracias!
Hola Yuri, muchas gracias por el video y por tu trabajo en general ya que te llevo siguiendo bastante tiempo. Una cosa que quería matizar es que no estoy de acuerdo cuando afirmas que no existen sistemas de trading que sean siempre ganadores y que van a funcionar todo el tiempo. Obviamente, ningún sistema basado en análisis técnico va a ganar siempre, pero los sistemas basados en arbitrajes sí lo son por ejemplo. Yo personalmente realizo arbitrajes entre mercados de futuros y spot y la única opción de tener una operación perdedora es que me falle la conexión con algún broker, pero esos sistemas en sí son siempre ganadores por su propia condición. Lógicamente, los arbitrajes hoy en día son más difíciles de encontrar y de poder implementar ya que la mayoría requieren de trading algorítmico, pero psicologicamente son infinitamente más fáciles de sobrellevar que los basados en análisis técnico. Estoy muy de acuerdo en todo lo que comentas relacionado con análisis técnico: desarrollo de un sistema con EV+, infinitos backtestings, probar en cuentas demo, etc., pero una cosa que echo en falta y te propongo como posible futuro webinar es que expliques que criterio aconsejas para saber distinguir entre que tu sistema está pasando por una racha negativa y que por tanto hay que confiar en que es EV+ y volverá a ganar, o que el sistema ha dejado en sí de funcionar. Lo ideal obviamente sería tener un portafolio con diversos sistemas que arrojen una EV+ e ir cerrando los que van dejando de funcionar. Un saludo.
+david gualda Gracias por tu apoyo! Incluso los sistemas basados en arbitraje tienen una vida limitada. Todos ellos se basan en ineficiencias del mercado, pero el arbitraje convierte al mercado en más eficiente, por lo que a la larga acaban eliminando la ineficiencia de la que se aprovechan.
Mi enhorabuena por los webinars que impartes, Yuri. ¿ Qué opinas acerca de lo que dicen algunos autores, en lo referente al testing histórico de sistemas, cuando dicen que cuanto más lógico sea el concepto en el que se basan, necesitarán menos testing? Dices que desde el 2000 hasta ahora los movimientos han variado... yo personalmente no lo veo asi, hay temporadas donde dominan unos tipos de movimientos y en otras otros... tal vez sea que el hacer un curve fitting excesivo es lo que los haga tan sensibles a condiciones cambiantes del mercado.
+bert_ms No conozco esa corriente que comentas, y en todo caso pienso que el mercado es de todo menos lógico. Si por lógico te refieres más a algorítmico, pienso que siempre, en todo caso, los sistemas deben probarse cuanto más mejor. Es la base de toda creación de sistemas, y en eso están de acuerdo todos los autores. Sin probar el sistema en datos del pasado no podemos tener una idea objetiva sobre la posibilidad de que funcione en un futuro. Respecto a los cambios del mercado hay una cosa que es cierto, hay patrones emocionales que no cambian y que siempre se repiten, como los pinchazos de las burbujas, los periodos de euforia, miedo, etc. Las emociones humanas no han cambiado en milenios y estas quedan reflejadas en los mercados. Pero los mercados siempre van realizando pequeñas evoluciones, y puesto que nuestros sistemas de trading juegan con una ventaja estadística tan débil, estas pequeñas evoluciones terminan por convertir los sistemas en obsoletos, tarde o temprano. Y todo ello con independencia de que se haya realizado correctamente y evitando la sobreoptimización del sistema. Si está sobreoptimizado no es que dure poco, es que no será robusto y ni siquiera funcionará en el presente.
+Nancy rodriguez martin Gracias. Muy buena aportación. Conozco muy bien el libro. Es todo un clásico, pero lo que dice no tiene nada que ver con la conclusión de bert_ms de que "cuánto más lógico sea el concepto en el que se basan necesitarán menos testing". Efectivamente el mayor riesgo al que se enfrentan los backtester es la sobreoptimización, y es algo bastante fácil en lo que se puede caer por la variedad y potencia de softwares que hay hoy en día. Pero también existen técnicas adecuadas de backtest para evitar la sobreoptimización, muy útiles para detectar la verdadera robustez de un sistema. Ciertamente, cuanto más conoce uno el transfondo del sistema, lo que hay detrás, lo que lo inspira, menos necesita probarlo en el pasado para comprender su verdadera naturaleza y confiar plenamente en él. Pero no se puede concluir de ello que si lo comprendes del todo no debes probarlo en absoluto. Serían una conclusión errónea y opuesta de lo que Van Tharp intenta explicar en su libro. El backtesting que nosotros propugnamos en nuestra Academia es el manual, con el que es mucho menos probable caer en la sobreoptimización y que al mismo tiempo te permite adentrarte en la verdadera esencia de todo sistema, y por lo tanto "comprender la naturaleza real del concepto" que se pretende investigar.
Recibe un cordial saludo, te he venido siguiendo por You tube y me ha encantado, eres un trader con sentido de responsabilidad!! Una inquietud: en el sistema de trading ideal la primer etapa es la búsqueda del sistema, me puedes dar mayor claridad en que consiste esa busqueda, como se logra, que se debe tener en cuenta?
+Gerencia de Proyectos y Coaching Observar mucho el mercado, a través de sus gráficos, buscar patrones que te llamen la atención, e investigarlos. Otra forma es inspirarse en sistemas de otros traders, pero con la idea de investigarlos por completo.
muchas gracias por el video yuri,tan productive como siempre.queria hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el video,que piensas de las opciones binarias?
+agustin diaz sanchez Que son un juego, alejado del trading, pensados para captar gente poco preparada, haciéndoles creer que así es mucho más fácil. No creo que se pueda ganar en la binarias de forma consistente ya que su esperanza matemática es negativa por definición, al igual que en el juego de la ruleta.
Hola Yuri, llevo aproximadamente 1 mes siguiendo todos tus videos, todo bien, solo que me ha entrado bastante la duda en como te basas para saber si un sistema pasa por una mala racha o si ha dejado de funcionar... lo digo porque si en cualquier momento puede dejar de funcionar sinceramente asi no se puede tener confianza... asi lo hayas probado mil veces en el pasado. Te cuento yo uso un sistema basado en divergencias con MACD con temporalidades de 1 minuto, opero en la sesion americana con los principales pares de divisas los majors (EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD), llevo probadas 500 operaciones con rentabilidad... todo lo llevo registrado en hojas de excel y realizando screenshots en documentos de power point, pero me hace un poco de ruido exactamente eso que comentas de que puede dejar de funcionar el sistema... Si podrias aclararmelo a grandes rasgos te lo agradeceria bastante, un saludo desde Guadalajara, Mexico :)
En realidad si los has probado miles de veces en el pasado, te aseguro que sí tendrás más claro cuándo ha dejado de funcionar, y debes comprender que todo sistema tiene una vida limitada. Cuanto más robusto sea más larga será su vida, pero todos se basan en ineficiencia del mercado que acaban desapareciendo, por lo que tarde a temprano esa ventaja desaparece. Más vale que lo comprendas desde el principio y lo asumas, porque sino no podrás operar ningún sistema con confianza. Nunca tendrás una luz roja en tu pantalla, como en el panel del coche, que te indique que se ha roto. Lo lamento pero no funciona así. Pero sí tendrás datos estadísticos del pasado sobre sus rachas perdedoras, que podrás usar para comparar con las rachas actuales que estés pasando, y es por eso y por muchas más cosas, que realizar investigaciones amplias y detalladas en backtesting es tan importante. Para conocer muy bien nuestro sistema. Un consejo más: el trading es incertidumbre. Siempre estaremos rodeados de incertidumbre, y los trades que buscan certidumbre en el trading buscan algo que no existe, y eso les traerá problemas. Solución: aprende a convivir con la incertidumbre, y gestiona tu riesgo.
Muy buen video. Cuando dices de escoger un sistema que haya llamado la atención. ¿ Es válido un sistema que use indicadores o es mejor un sistema basado en la acción del precio que no use indicadores?. Lo digo porque he leído en páginas web o he visto en vídeos de otros traders que dicen que no se puede ser rentable con un sistema basado en indicadores. Saludos.
También puede ser de indicadores. Sí que se puede ser rentable con indicadores, pero sólo si no lo complicas en exceso, y sobre todo, si primero investigas muy a fondo en backtesting si puede o no funcionar. Muchos de los usos clásicos de los indicadores he descubierto investigando que no son rentables, pero en cambio, sí que he sido capaz de desarrollar sistemas rentable basados en indicadores. Lo uno no quita lo otro.
hola yuri , te pregunto ¿ Siempre hay oportunidades o momentos para operar por ejemplo en marcos diarios que es en el q opero ? aunque utilizo varios TF para buscar seňales , aveces trato de operar pero veo q no hay seňales lo pregunto es porque traders expertos comp usd siempre realizan operaciones....??? ademas soy un poco impaciente y como voy a participar en un concurso de traders eso me preocupa un poco ya que en esto hay q ser agresivo.... t agradeceria una respuesta y algun consejo por ejemplo q marco utilizar.... gracias saludos!!
+Sebastian Holguin El mejor consejo que te puedo dar es que te formes. No tiene sentido que andes practicando trading sin tener claro lo que debes hacer. Hay gente que piensa que así se aprende, pero yo pienso firmemente que así se "desaprende" y se adquieren malos hábitos. Un concurso de trading es uno de ellos, ya que para ganarlos hay que practicar un mal trading, excesivamente apalancado y sin gestión del riesgo. Otro es pensar que necesitas muchas oportunidades: eso crea ansiedad y "overtrading"
Hola Yuri, me parece un excelente video! Y me gusta mucho la metodología que utilizas para hacerte entender, viendo tu video entiendo que todos los sistemas tienen un periodo de caducidad, pero tengo una duda, Qué pasa con la Acción del precio? El método que yo utilizo para operar se basa en acción del precio, utilizo soportes y resistencias, figuras chartistas y lecturas de velas japonesas, por darte un ejemplo utilizando las figuras chartistas crees que algún día los Doble techos, los Hombro cabeza hombro, dejen de funcionar? Bueno después de ver tu video se me hace la idea que probablemente llegue el momento en que dejen de funcionar, Pero también me queda la duda, que cabe la posibilidad de ya que el mercado es cíclico y porque no lo han hecho hasta ahora? Tal vez se deba a que su periodo de caducidad es mucho más elevado que el de otro sistemas? Me gustaría saber tu opinión sobre la Acción del precio y su caducidad en este caso, gracias. Saludos desde Peru!
No hay que confundir "acción del precio" con un sistema de trading. La acción del precio sólo es un estilo genérico. Un sistema ya tiene reglas concretas de entrada y salida y gestión, y eso es lo que puede caducar con el tiempo. Sería lo mismo que preguntar si el trading algorítimico caduca. Lo que sí hay que tener claro es que hay sistemas de trading más robustos que otros. Como norma general, cuanto más optimizados, menos robustos. Para saber si son robustos, deben funcionar en el máximo número de activos/mercados posibles.
Buenas Yuri, me acabo de introducir en el backtesting después de haber estudiado el mercado y haber "descubierto" varios patrones y formas de operar que me agradan y me ha surgido una duda a la hora de realizar el backtesting, y es que no sé si realizarlo individualmente con cada patrón o si hacerlo directamente con mi operativa, es decir con todos los patrones a la vez que es como supongo operare en demo y real. Muchas gracias por ayudarnos con tus videos, un saludo
Yuri muchas gracias por este fenomeno video, no obstante me asalta una duda no resuelta, para aquellos que el sistema de trading adecuado es discrecional y no se puede realizar un backtesting en el pasado a fondo, que toca operar en demo durante meses para adquirir confianza y datos ? De nuevo muchas gracias.
+Ruben Jimenez Muy buena pregunta. Ciertamente hacer backtest de un sistema discrecional es mucho más difícil y no siempre es posible. No obstante el problema puede quedar resuelto por el hecho de que no recomiendo el trading completamente discrecional (es decir, el no sistemático) a aquellos que no tengan previamente una amplia experiencia con éxito en los mercados. Por eso deberías plantearte si realmente el trading discrecional es para ti, porque en la mayoría de los casos no es así y un enfoque sistemático sería la mejor y más sencilla opción. Si uno ya tiene esa experiencia no le atenaza tanto el problema de tener que realizar es backtest imposible.
Buenas Yuri, perdona por preguntarte de nuevo pero me ha surgido una duda la cual me impide seguir con el backtesting. ¿Se puede entrar al mercado calculando el riesgo por operación al 1% sin necesidad de meter una orden limite/stop?, ya que muchas veces me entra al mercado con velas las cuales yo no entraría. Me gustaría entrar con órdenes instantáneas pero como el mercado está en constante movimiento no entraría al precio adecuado. Muchas gracias por leerme de nuevo y por hacer los webinars, tengo 15 años y todavía estoy en el instituto y la verdad que usted sabe explicar mucho mejor que algunos de mis profesores :P. Me gustaria apuntarme al curso de Forex Duet y querria aprobechar para preguntarle si con mi Edad podria. Gracias de nuevo
+Aaron Baila Puedes entrar con órdenes pendientes, tipo stop o limit, arriesgando el 1%, siempre que coloques stop de pérdidas. Comentarte que para alumnos menores de edad pedimos autorización paterna. Por lo demás sin problemas!
Buenas Tardes, quisiera dar una opinión la cual me da vueltas la cabeza y me gustaría que me ayudara a aclararla, dices que el marcado cambia y los sistemas no funcionan para siempre, la cuestión es como creer ciegamente en el sistema que en un punto será a favor, si dejará de funcionar en algún momento, después de probar en backtestin y cuentas demo si el sistema funciona y si resulta que funciona, al momento de operar que pasar si el sistema no se acopla al mercado en curso, o que ya sea el tiempo de caducidad del sistema, espero me haga entender, me gustaría que me guiaras ya que su metodología de enseñar es realmenteuy buena.
+Felipe Tabares Cuando uno desarrolla un sistema de trading lo conoce en profundidad y por lo tanto sabe detectar cuándo empieza a fallar. Además, no hace falta más que comparar las estadísticas del backtesting con los resultados reales
Hola buen día, me gustó mucho el video, soy Trader y tengo una observación que hacerte, "todo sistema de trading tiene una fecha de caducidad" , en el video haces mención a ello, es más muchos traders tienen esta misma idea. Sin embargo , ¿realmente los sistemas caducan? Acaso ondas elliot evolucionó y hoy ya no se usan? La respuesta es No, los sistemas no evolucionan, pueden usarse por los siglos de los siglos, no caducan. Elliot murió y su sistema sigue funcionando y operando, lo mismo con fibo, o el que invento el estocastico. Los sistemas son eternos y el Mercado se mueve igual hoy que hace 50 años atrás, evolucionan las plataformas, las computadoras, los dispositivos portátiles en los que se puede hacer trade pero NO el mercado, éste sigue y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos, por lo tanto los sistemas jamás caducan. Esa es mi opinión , me gustaría recibir la tuya, saludos y gracias por compartir tus conocimientos.
+Ulises V / D Gracias por tu opinión. Matizarte que el Principio de la Onda de Elliott no es un sistema de trading, sino una metodología de análisis. Lo mismo ocurre con los indicadores, como el oscilador estocástico, que es una herramienta de análisis y nunca un sistema en sí mismo. Un sistema debe incluir muchos más aspectos, y esencialmente reglas de entrada y de salida. Elliott ofrece posibles escenarios al análisis. Saludos.
