El promedio obtenido con los numeros aleatorios se aproxima al promedio de los datos probabilisticos (los mas probables) , entonces que caso tiene hacer la simulacion y hacerla miles de veces si al final el promedio obtenido con la simulación siempre se aproximara al promedio de las distribuciones probabilisticas. En ese caso considero que seria mejor trabajar con los promedios de las distribuciones probabilisticas y dejar a un lado la simulacion. Algunos diran que la simulacion permite simular diferentes escenarios con diferentes variables, pero esas variables con las que se trabajan tambien tienen sus distribuciones de probabilidad y por consiguiente sus respectivos promedios, y si las simulamos miles miles de veces los resultados se aproximaran a los promedios de dichas distribuciones de probabilidad, entonces cual seria la razon de utilizar simulacion ?
Excelente, gracias por interesarte por la teoría de probabilidad, pero esto sólo ocurre cuando la desviación estandar es muy pequeña y cuando el modelo estár normalizado, se realiza la simulación es para determinar los escenarios optimista y pesimista, el escenario probable siempre será la media, esto puede cambiar cuando usas más de 1 modelo de monte carlo, ejemplo: modelo 1: precio de la acción, modelo 2: volatilidad, modelo 3: rendimiento histórico de tu cartera, modelo 4: rendimiento del SPX, e integrarlos.
Incluso en modelo de distribución como weibull o exponencial, la media calculada con estos modelos es muy similar a la media calculada manualmente, modelos de monte carlo a diferencia es que te brinda un nivel de confianza que lo seleccionas en tu análisis y te permite evaluar tu perfil de riesgo real, si ejercitaramos varios modelos es muy posible que encuentres uno donde su distribución te arroje una curtosis abultada arrojandote que estas sobredimensionando tu riesgo y si esta aplanada significará que estas subdimensionando tu riesgo en tu cartera esto de por si sería unos los tantos indicadores que te ofrece el modelo que deberías tomar en cuenta para determinar tu riesgo.
