SM-4.1 Metodo dei momenti e della massima verosimiglianza 

Basta che inverti Var(x)=E(x^2)-u^2

Se si sa già che il valore atteso è μ e la varianza è σ^2 allora è effettivamente come nella risposta di Andrea. Altrimenti bisogna calcolarsi l'integrale di x^2 per la densità della normale e integrare per parti due volte (è un po' lungo). In alternativa si può usare la funzione generatrice dei momenti