Los autores construyen una métrica de fragilidad bancaria basada en un modelo semi paramétrico que calcula la pérdida potencial conjunta en el sector bancario condicional a un evento sistémico a nivel país, la que luego relacionan con diferenciales de crédito soberano, controlando por determinantes de riesgo soberano y por otras métricas de riesgo sistémico.
¿Qué veremos?
Los elementos que influyen sobre el costo de la deuda soberana.
Cálculo de la métrica de estabilidad del sistema bancario de los países emergentes.
Evaluación de cómo esta última impacta el costo de la deuda soberana.
Discusión sobre impactos de política e importancia de los resultados.
Presenta y Modera
Christian Ferrada
PhD Economy, University of Chicago.
Magíster en Economía, Universidad de Chile.
Profesor Adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Ex-Jefe del Departamento de Riesgo Financiero y Coordinador de Riesgos Estratégicos y Compliance Financiero del Banco Central de Chile.
Invitado
Juan Francisco Martínez
PhD Economía Financiera, University of Oxford.
Master's degree, Economía aplicada, Universidad de Chile.
Gerente de Riesgo en Banco Itaú Chile.
Ex-Gerente de Estabilidad Financiera Banco Central de Chile.
6 окт 2024
