Тёмный

The Stationarity Condition and the Characteristic Equation 

Justin Eloriaga
Подписаться 13 тыс.
Просмотров 6 тыс.
50% 1

This video details the stationarity condition for an AR model using the roots of the characteristic equation
Created by Justin S. Eloriaga

Опубликовано:

 

19 сен 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 5   
@pedrocolangelo5844
@pedrocolangelo5844 Год назад
Thank you again for another great video, mr. Eloriaga! You are helping me a lot!
@user-yq4ts4hp1x
@user-yq4ts4hp1x Год назад
This is amazing. Thank you so much!!!
@ByVoiLeZ
@ByVoiLeZ 3 года назад
Great video man, helped me out so much!
@shinemohammed3470
@shinemohammed3470 3 года назад
awesome video man
@chubuilds
@chubuilds 8 месяцев назад
thank you! may i confirm that Z, the root, refers to B when you solve characteristic equation = 0?
Далее
Naive Forecasting using the Autoregressive Model
14:03
Просмотров 1,6 тыс.
On Autocovariances and Weak Stationarity
6:35
Просмотров 13 тыс.
Invertibility of Time Series : Time Series Talk
9:56
Yule Walker Equation & Covariance of AR (2)
11:38
Просмотров 22 тыс.
Lag Operators and Characteristic Equations
13:18
Просмотров 8 тыс.
Stationarity Conditions for AR(2) Processes
9:51
Просмотров 11 тыс.
Unit Roots : Time Series Talk
13:53
Просмотров 148 тыс.