ты не понял чтобы тебе выйти с курсором тебе нужно зделать как на видео а ты вышел а у тебя пропал курсор и ты открыл диспечер задач в твоем случае перезапускать комп
смотри когда хочешь выйти ты прикрываешь игру через кнопку вин так он не пропадет а когда ты его полностью закроешь он конечно пропадет и придется перезапускать