7° Webinar di Banca Sella - I Mismatch di Volatilità

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I Mismatch di volatilità: rischi e opportunità.
Gli impatti della volatilità nelle strategie in opzioni
In questo webinar faremo vedere con esempi reali, come la volatilità può modificare il profilo di un portafoglio in opzioni.
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Опубликовано:

12 окт 2024

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Комментарии : 8

@paoloarpioni386 Год назад

Immenso sig. Bruno !!! Grazie

@CJG94 Год назад

Ciao Bruno, a minuto 24.52 quando parli di differenza di prezzo di 300 in un ora, intende una differenza del valore del sottostante (ad es. Da 4300 a 4000) o una differenza del prezzo del opzione (ad es. Strike 3500 alle ore 10 costo put 45, invece alle ore 11 costo put strike 3500: 345)? Grazie

@francescocostantino9619 Год назад

grandissimo valore. Non ho ben colto, per motivi di audio, il calcolo della dev. std, prendi la volat OTM, rapportata a 252gg e moltiplicata per cosa?

@brunonappini5484 Год назад

Il calcolo delle deviazioni standard si fa così: volatilità implicita delle Otm (diviso) radice quadrata di 252 (moltiplicato) il prezzo Wvap

@livioboaro6431 Год назад

Buongiorno Bruno, complimenti. Volevo fare se possibile una considerazione, se anzichè fare il ralendar avessi fatto un calendar classico dicembre marzo, quei 3/4 punti di volatilità che stai pagando sulle vendute di marzo, li potresti aver incassati. Sbaglio? Grazie e complimenti ancora

@brunonappini5484 Год назад

La risposta è: dipende. Di fatto in un calendar classico quella differenza di volatilità avrebbe lavorato a favore usando gli stessi strike fra comprate e vendute. Il problema è che andava valutata la resilienza al gamma di un calendar visti i movimenti forti di prezzo che ci sono stati.

@milkovivaldi Год назад

Si può calcolare (grosso modo) di quanto aumenta il margine rispetto all’aumento della VI?

@sunnymoney4546 Год назад

Grosso modo si può fare il calcolo in modo spannomentrico utilizzando un simulatore che ci mostri il rischio della posizione simulando un movimento del +/-12% al quale si applica il valore annualizzato della volatilità delle opzioni risk reversal a delta 0.30.