Evolución de la gestión de riesgos: casos prácticos 

El enfoque en la gestión de riesgos y las simulaciones de Monte Carlo subraya la importancia de herramientas avanzadas para los actuarios. Excelente exposición de conceptos que son clave para la gestión eficiente de portafolios y riesgos financieros.

La presentación fue enriquecedora, destacando su amplio conocimiento en mercados financieros y gestión de riesgos. La claridad con la que explicaron las técnicas avanzadas como las simulaciones de Monte Carlo y el bootstrap fue impresionante, y es evidente que domina estas herramientas para la toma de decisiones informadas en entornos complejos. Lo que más me llamó la atención fue su capacidad para abordar escenarios desafiantes de manera eficiente, siempre enfocado en proteger las inversiones de los clientes. Muchas felicidades a los participantes.

Gran exposición del Dr. López presentando distintos casos en la evaluación de riesgos, problemáticas que se presentan en la vida diaria y la forma en que se abordan hoy en día. Las distintas técnicas como el bootstrap cuando se cuentan con pocos datos y los casos uso de las pruebas de estrés son de bastante utilidad para administrar de manera correcta los riesgos.

La charla del Dr. López sobre la evolución de la gestión de riesgos fue muy enriquecedora. Su explicación sobre la simulación y las pruebas de estrés proporcionó una perspectiva práctica para enfrentar situaciones de datos deficientes en horizontes largos. Me pareció muy interesante su reflexión sobre interpretar una prueba de estrés como una narrativa, y no solo como un número, lo que añade un valor significativo a la toma de decisiones. La aplicación de estos conceptos a su compañía dio un excelente ejemplo de cómo se implementan en la realidad.

Excelente sesión del seminario abordando más allá de lo básico y de las simulaciones que estamos acostumbrados a ver y hacer. Es importante también tomar en cuenta los análisis secundarios que se deben realizar para hacer predicciones o valuaciones correctas y tomar decisiones informadas.

Es muy fructífera esta charla acerca de “Evolución de la gestión de riesgos” porque al tratar o trabajar sobre casos actuales tenemos la oportunidad de desarrollar herramientas que faciliten la resolución de estos mismos y otros casos que se puedan originar. Es fascinante ver como limitaciones en cuestión de la calidad de datos, horizontes largos, entre otras problemáticas al momento de modelar dejan de ser un tope para gestionar los riesgos. Sin duda alguna la reflexión que nos proporciona el Dr. Luis López acerca de la prueba de estrés es un aporte muy enriquecedor para nuestra formación como profesionales (o futuros profesionales) en el área, puesto que es la finalidad de hacer un portafolio, dar una explicación de lo que se tiene, lo que se busca, lo que se puede hacer y otros escenarios. Muchas gracias al Dr. Luis López por el conocimiento y tiempo compartido, a los organizadores por hacer posible estas charlas de seminario que aportan demasiado a nuestra formación.

Los casos presentados en la charla ilustran de manera efectiva cómo los métodos y herramientas han mejorado, brindando valiosas lecciones para la gestión de riesgos en diversas industrias. Por tanto, es un recurso útil para profesionales que buscan comprender las mejores prácticas actuales en el campo.

Excelente presentación sobre la evolución de la gestión de riesgos financieros. Me pareció muy interesante cómo se abordaron los desafíos de modelar riesgos para horizontes de tiempo más largos, especialmente para fondos de pensiones y gestores de activos. La explicación sobre las limitaciones de los métodos tradicionales y cómo se pueden mejorar utilizando técnicas como el bootstrap fue muy esclarecedora. También aprecié la discusión sobre cómo diseñar y evaluar escenarios de estrés de manera más robusta, considerando la plausibilidad y coherencia económica. El enfoque en la transparencia y la capacidad de explicar las suposiciones detrás de los modelos es crucial. Sería genial ver más contenido sobre cómo estas técnicas avanzadas se están aplicando en la práctica en diferentes tipos de instituciones financieras. ¡Gracias por compartir estos conocimientos valiosos!

La presentación fue extremadamente clara y enriquecedora, especialmente en la manera en que se explicaron conceptos avanzados como el Bootstrap y la distancia de Mahalanobis. Los ejemplos prácticos proporcionados no solo facilitaron la comprensión de estos temas complejos, sino que también demostraron cómo se aplican en escenarios reales del mundo financiero. Sin duda, es una charla invaluable para quienes estamos interesados en la gestión de riesgos y buscamos entender cómo estas herramientas pueden mejorar nuestra capacidad de análisis y toma de decisiones.

La visión detallada sobre la evolución de la gestión de riesgos, especialmente en términos de cálculo de valor en riesgo y pruebas de estrés está padre, al igual que la importancia de la simulación y la propagación de escenarios para evaluar el impacto en un portafolio de inversión. Muchas Gracias por la presentación !

Excelente presentación! Fue muy interesante escuchar sus ideas sobre simulación y cálculo de estrés, especialmente en escenarios con datos de baja calidad y horizontes largos. Me llamó la atención su perspectiva sobre las pruebas de estrés como narrativas más allá de ser solo cifras. Los ejemplos prácticos y la conexión con su experiencia en MSCI aportaron mucho valor. gracias

Gran presentación y explicado de manera perfecta el como gestionar el riesgo. Nos habla con varios casos practicos que nos ayudan a comprender el tema en una mejor manera. Explica como fue cambiando la gestion de riesgos financieros y los desafios que hay en cuanto al entorno empresarial. El Dr. nos enseña el como hacer la practica usando diferentes tecnicas.

Esta presentación, con ejemplos prácticos, hace que cada concepto sea más fácil de entender, y además el Dr. explica todo de forma clara. Aunque la gestión de riesgos es un tema clave, para un estudiante como yo, sigue siendo un mundo enorme por descubrir. Agradezco mucho el tiempo y la presentación, ya que nos da a quienes estamos por entrar al mundo laboral o aplicar lo que hemos aprendido, una buena idea de las herramientas que podríamos usar.

Esta presentación al tener ejemplos prácticos hace más digeribles cada concepto presentado, además de que el diálogo del Dr ya es claro. Si bien la gestión de riesgos es uno de los puntos más fuertes, considero que para un estudiante como yo es todo un mundo por navegar. Se agradece el tiempo y la presentación, ya que permite a quienes estamos a punto de incursionar al mundo laboral, o a aplicar lo adquirido, tener conocimiento de las herramientas de las cuales podemos ser capaces de utilizar.

Impresionante exposición sobre la evolución de la gestión de riesgos. Me fascinó cómo se abordaron temas complejos con tanta profundidad; integrando economía, probabilidad, estadística, finanzas, etc. La explicación de los métodos, estrategias y su aplicación en el cálculo de la desviación estándar fue clara y efectiva. Además, la forma en que el ponente habló sobre la regresión lineal y cómo su profesor le aconsejó usarla, ¡me dejó pensando en su importancia para aproximar y resolver problemas! Sin duda, me pareció muy interesante que las herramientas de MSCI para la gestión de riesgos ofrezcan un enfoque integral, sobre todo su aplicación en la evaluación de portafolios de inversión bajo diferentes escenarios considerando factores (quizá) menos cuantificables. Realmente una presentación muy completa y enriquecedora.

Muy buena la presentación, mostrando cómo la gestión de riesgos ha evolucionado para enfrentar un mercado más complejo y volátil. Las técnicas avanzadas, como el Bootstrap y la distancia de Mahalanobis, se explicaron con claridad y me gusto mucho que hayan aplicado ejemplos prácticos, aplicándolos en escenarios reales. Realmente me aporto mucho la presentación.

Una increíble presentación por parte del Dr. Luis López ya que explica de manera clara las limitaciones de las métricas de riesgo tradicionales cuando se aplican a horizontes temporales más largos, especialmente para inversiones a largo plazo. Me pareció interesante la discusión sobre el método bootstrap para generar distribuciones de retorno a largo plazo. Además, el marco propuesto por el ponente para traducir escenarios económicos cualitativos en modelos cuantitativos es una herramienta muy valiosa para los gestores de riesgo. La experiencia del ponente y sus explicaciones claras hacen de este video un recurso invaluable para los gestores de riesgo.

La presentación, además de ser clara y enriquecedora, ofrece una visión profunda y relevante sobre la evolución de la gestión de riesgos en el entorno financiero actual. Destaca cómo se abordan las crecientes complejidades y la volatilidad del mercado mediante la integración de técnicas avanzadas que proporcionan nuevas perspectivas. Conceptos como el Bootstrap y la distancia de Mahalanobis fueron explicados con claridad, y su aplicación práctica en situaciones reales del ámbito financiero resultó especialmente instructiva. La exploración de la distancia de Mahalanobis, en particular, me resultó fascinante, ya que desconocía su utilidad como método innovador para medir la coherencia de las narrativas económicas, demostrando un enfoque vanguardista en la valuación de riesgos. Los casos presentados también ilustraron cómo estas herramientas han mejorado la gestión de riesgos en diversas industrias, convirtiendo esta charla en un recurso esencial para quienes buscan aplicar mejores prácticas en su campo.

Excelente presentación, nos proporciona una visión completa de la evolución en la gestión de riesgos financieros, destacando la importancia de las metodologías avanzadas y la transparencia en el análisis. Al utilizar ejemplos prácticos, se ilustra cómo estas herramientas son utilizadas por instituciones financieras para gestionar riesgos en un entorno cada vez más complejo. Sin duda el enfoque en la segmentación es crucial para mejorar la precisión en el análisis pero también introduce una capa adicional de complejidad. Sería interesante discutir en qué casos el beneficio de segmentar supera los costos operativos de implementar esa segmentación, especialmente en portafolios que contienen miles de instrumentos.

Gracias al ponente por la presentación sobre la evolución de la gestión de riesgo, me permitió profundizar en la importancia de adaptar las estrategias de gestión de riesgo a un entorno en constante cambio. La presentación de la desviación estándar y la regresión lineal como herramientas para medir y analizar el riesgo fue especialmente valiosa, ya que se mostraron ejemplos concretos de cómo estas técnicas pueden ayudar a identificar áreas de vulnerabilidad y oportunidades de mejora, la presentación de herramientas y metodologías prácticas para implementar en la gestión de riesgo diaria fue muy valiosa. Me llamó la atención la transparencia con la que compartió los resultados y los aprendizajes obtenidos en su propia empresa hizo que la presentación fuera aún más creíble y aplicable.

No queda duda de que el Dr. López esta sumamente preparado y especializado en mercados financieros, me llama mucho la atención que a la mínima complejidad que se presente, se tiene una manera de abordarla para que el cliente no pierda. No conocía a MSCI pero el trabajo que realizan es impactante, el hecho de que guíen a una empresa a no perder sus inversiones en el mercado ya es una gran ventaja, se entiende el porqué buscan a las mejores personas para sus plazas. Fue una buena presentación a pesar de las fallas técnicas que se presentaron, me quedo con conocimientos nuevos y ganas de aprender mas de la gestión de riesgos y su evolución.

Una presentación muy interesante, me resulta grato escuchar una persona como el ponente platicando sobre cómo abordó los desafíos que la gestión de riesgo representa y considero que el hablar sobre temas como el estrés y la importancia de utilizar técnicas adecuadas para diferentes horizontes de tiempo es algo que como estudiantes de Actuaría es muy valioso de aprender y entender, además considero que este tipo de pláticas nos apoyan emocionalmente como motivación para el futuro laboral, muchas gracias.

Excelente presentación, muchas gracias. Algo que me gustaría destacar es que la evolución de la gestión de riesgos es un tema fundamental en el contexto actual de los mercados financieros, caracterizados por una creciente volatilidad e incertidumbre. Es inspirador ver cómo la presentación aborda de manera clara y práctica los cambios en la gestión de riesgos a lo largo del tiempo. La incorporación de ejemplos prácticos permite una mejor comprensión de las técnicas utilizadas y su aplicación en situaciones reales, lo que es invaluable para quienes buscan aplicar estos conceptos en sus propios entornos laborales. La integración de la gestión de riesgos en la planificación estratégica de las empresas también es un aspecto crucial que se abordó. En un entorno empresarial cada vez más complejo, donde los riesgos ya no se limitan solo a las finanzas y operaciones, sino que también incluyen factores estratégicos y tecnológicos, adoptar un enfoque proactivo en la gestión de riesgos se convierte en un componente clave para el éxito a largo plazo.

Esta plática fue una excelente oportunidad para comprender cómo las prácticas de gestión de riesgos han cambiado y se han adaptado a lo largo del tiempo. Además me resultó sumamente enriquecedora y relevante, sobre todo en el contexto actual de mercados volátiles y entornos financieros inciertos. Los casos prácticos presentados ofrecieron una perspectiva clara de cómo estas estrategias se implementan en la realidad, brindando lecciones valiosas sobre la flexibilidad y la innovación en este campo. No obstante, no sólo me permitió entender mejor las tendencias actuales en gestión de riesgos, sino que también me dejó reflexionando sobre cómo aplicar estas lecciones en mi propio entorno profesional.

La charla sobre la evolución en la gestión de riesgos fue realmente reveladora, destacando cómo este campo ha avanzado para adaptarse a un entorno financiero cada vez más complejo y volátil. La integración de técnicas avanzadas, como el Bootstrap y la distancia de Mahalanobis, resultó especialmente interesante, ofreciendo nuevas perspectivas y métodos innovadores para medir la coherencia de las narrativas económicas. Los ejemplos prácticos presentados fueron clave para comprender mejor estas herramientas en situaciones reales, lo que es invaluable para quienes, como yo, estamos aprendiendo sobre este tema. En conclusión, fue una excelente presentación que proporcionó una visión clara y actualizada sobre cómo la gestión de riesgos sigue evolucionando para enfrentar los desafíos del mercado moderno.

Esta charla fue una gran oportunidad para entender cómo la gestión de riesgos ha cambiado y se ha adaptado con el tiempo. La encontré muy útil y relevante, especialmente en estos tiempos de mercados tan volátiles e inciertos. Los ejemplos prácticos que presentaron mostraron claramente cómo se aplican estas estrategias en la vida real, lo que me dejó con ideas valiosas sobre cómo ser más flexible e innovador en este campo. Además de ayudarme a entender mejor las tendencias actuales en gestión de riesgos, también me hizo pensar en cómo puedo aplicar estas lecciones en mi trabajo. Ahora, la gestión de riesgos no solo se enfoca en proteger las finanzas y operaciones, sino que también abarca riesgos estratégicos y tecnológicos. Las empresas están adoptando un enfoque más proactivo, integrando la gestión de riesgos en su planificación estratégica para anticiparse a las amenazas y aprovechar oportunidades, lo que la convierte en una parte clave para el éxito a largo plazo en un entorno cada vez más complejo.

La presentación fue excelente, especialmente en cómo se abordaron las complejidades del riesgo en un entorno económico tan volátil. Fue particularmente interesante escuchar sobre la aplicación de técnicas avanzadas como el Bootstrap y la distancia de Mahalanobis, la verdad yo no había escuchado antes de ellas pero puede entender que son herramientas cruciales para una evaluación más precisa y coherente de los riesgos. Los ejemplos prácticos proporcionados ayudaron a conectar la teoría con escenarios reales, lo que facilita enormemente su comprensión y mas para mi que desconozco del tema. Muchas gracias

Me gustó mucho el contenido que compartiste. La explicación detallada de los métodos para calcular el VaR y cómo manejan los problemas con horizontes largos me pareció realmente útil. Especialmente la discusión sobre el método paramétrico y cómo sus limitaciones pueden afectar el análisis de riesgo, es algo con lo que me siento identificado. La forma en que se abordan los problemas de datos limitados y la aplicación del bootstrap para ajustar el análisis es un enfoque práctico y relevante.

El video me pareció bastante interesante. Hablan de cómo ha evolucionado la gestión de riesgos en finanzas usando inteligencia artificial para analizar noticias y su impacto en las inversiones. El ponente, explica bien cómo calcular el riesgo con metodologías como el valor en riesgo y el estrés de factores fundamentales. También cubren cómo los escenarios económicos se reflejan en las variables financieras y la importancia de segmentar los datos para predicciones más precisas. En general, es un enfoque muy completo que combina análisis cuantitativo con factores macroeconómicos y políticos. Muchas gracias

El enfoque del Dr. Luis al resaltar la relevancia de dominar las técnicas de gestión de riesgos, junto con la capacidad de innovar y adaptarse a los nuevos retos del entorno financiero, es sumamente valioso. Estos aspectos son fundamentales para manejar portafolios de inversión a largo plazo en un mercado cada vez más complejo y dinámico. Aunque los métodos de Monte Carlo pueden ser computacionalmente intensivos, ofrecen la posibilidad de simular una amplia variedad de escenarios, proporcionando una evaluación más precisa del riesgo, especialmente en estrategias de largo plazo.

Excelente video, el maestro logra explicar los ejemplos de forma muy simple, además de explicar los distintos tipos de riesgo que hay de acuerdo a las características del portafolio, como puede ser el riesgo de crédito por ejemplo.

Me encantó que presentarán cosas prácticas. A veces, por mucha teoría que se te presente y que entiendas, la práctica siempre es muy diferente, que si, la teoría es importante, pero también no todo siempre va a salir como uno espera, siempre hay algo diferente en cada caso, siempre hay una variable a tomar en cuenta que tal vez antes no estaba tan presente, y ver esto de manera práctica es lo que nos ayuda a tomar mejor decisiones en la gestión riesgos, porque estos siempre están presentes. También se me hizo de mucha ayuda ya que, como mencioné antes. Los riesgos están presentes en todo lo que hacemos, y que nos mostrarán cómo se van actualizando el manejo de estos riesgos, es algo súper útil que nos ayuda a estar preparados para muchas cosas she tal vez, en algún punto de nuestra vida los podamos aplicar.

La charla del Dr. fue extremadamente instructiva y práctica. Me pareció fascinante cómo logró descomponer conceptos avanzados de simulación y cálculo de estrés, utilizando ejemplos concretos que facilitaron la comprensión y mostraron su aplicación real en el entorno empresarial aun que algunos terminos me parecieron difíciles de entender. La presentación no solo cubrió la evolución de la gestión de riesgos financieros, sino que también destacó la importancia de adaptar las estrategias a un entorno en constante cambio, lo cual es fundamental para nosotros como actuarios. Además me gustaría saber cómo se pueden mejorar los modelos de riesgo actuales para incorporar de una manera más efectiva.

La aplicación práctica de la distancia de Mahalanobis en la coherencia de narrativas económicas fue un ejemplo claro de cómo las técnicas estadísticas pueden tener un impacto significativo en la interpretación y gestión de riesgos, ofreciendo un enfoque novedoso y relevante para los desafíos financieros actuales.

Me pareció muy útil la forma en que se explicaron los diferentes conceptos de gestión de riesgos utilizando los casos prácticos como base. Considero que la explicación de las distintas técnicas y metodologías modernas se realizó de una forma bastante clara, y nos da una vista de como esto puede aplicarse a la vida real. Sin duda, fue una conferencia muy interesante que nos hace pensar hacia dónde seguirá evolucionando este campo.

Es muy interesante y muy innovador como el auge de la tecnología y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, las técnicas de análisis de datos avanzados y aprendizaje automático se incorporaron a la gestión de riesgos.

Una gran presentación. Viendo cómo se ha desarrollado todo desde 2008, pude reflexionar que ha sido un gran avance, específicamente por toda la implementación hecha, y considerando el bootstrap sumado con la importancia de agregar estos análisis cuantitativos y narrativas económicas para realizar este tipo de pruebas de esfuerzo y que sean más precisas. Especialmente, también se puede valorar toda la trayectoria de la gestión de riesgo, ya que a pesar de las diferentes problemáticas como lo fue un punto de la falta de datos históricos, se logró hacer un análisis de riesgo fructífero.

La gestión de riesgos ha evolucionado de un enfoque en protección financiera y operativa a uno integral que abarca riesgos estratégicos y tecnológicos. Las organizaciones ahora adoptan una postura proactiva, integrando la gestión de riesgos en la planificación estratégica para anticipar amenazas y aprovechar oportunidades, lo que la convierte en una función crucial para el éxito a largo plazo en un entorno cada vez más complejo. Buena ponencia.

La plática fue muy enriquecedora, especialmente para estudiantes. El orador ofreció una perspectiva práctica sobre técnicas avanzadas como el bootstrap y la importancia de las pruebas de estrés en la evaluación de riesgos financieros, lo cual es esencial en la toma de decisiones dentro del mundo financiero. Además, destacó las oportunidades en áreas como ciencia de datos e ingeniería financiera, subrayando la relevancia de estar al tanto de las necesidades de la industria y las herramientas tecnológicas emergentes. Para un estudiante, esta charla no solo amplía el entendimiento técnico, sino que también muestra cómo aplicar esos conocimientos en contextos reales y cómo integrarse en un entorno profesional dinámico.

Destacó de manera brillante cómo las técnicas avanzadas de gestión de riesgos están transformando el panorama financiero actual, abordando la creciente complejidad y volatilidad del mercado con innovadores enfoques analíticos. Me gusto mucho la parte donde se explica el uso de la distancia de Mahalanobis como una herramienta vanguardista para medir la coherencia de las narrativas económicas, revelando un enfoque novedoso en la evaluación de riesgos que yo desconocía. La discusión sobre las pruebas de estrés fue particularmente enriquecedora, subrayando la importancia de poder explicar y justificar las decisiones de portafolio en diversos escenarios.

La presentación fue realmente esclarecedora y me ayudó a comprender mejor cómo la gestión de riesgos ha evolucionado en el contexto financiero actual. Es impresionante ver cómo se han adaptado las metodologías para abordar la creciente complejidad y volatilidad del mercado. Me pareció especialmente interesante la exploración de técnicas avanzadas, como la distancia de Mahalanobis, para medir la coherencia de las narrativas económicas. El enfoque presentado ofrece una herramienta poderosa para la valuación de riesgos, proporcionando un marco sólido para el análisis en escenarios cada vez más inciertos

Me gustaría destacar que el video presenta una mirada profunda y relevante sobre la evolución de la gestión de riesgos en el entorno financiero actual. Lo más destacable es cómo se abordan las crecientes complejidades y la volatilidad del mercado, integrando técnicas avanzadas que ofrecen nuevas perspectivas. La exploración de la distancia de Mahalanobis, por ejemplo, no la conocía pero me resultó fascinante al proporcionar un método innovador para medir la coherencia de las narrativas económicas, lo que demuestra un enfoque vanguardista en la valuación de riesgos. Además, la presentación hace un excelente trabajo al contextualizar estos conceptos teóricos a través de ejemplos prácticos, lo que facilita su comprensión y aplicación en escenarios reales. Es evidente que la gestión de riesgos ya no es solo una cuestión de finanzas, sino que se ha convertido en un componente esencial de la planificación estratégica en un mundo empresarial cada vez más interconectado y expuesto a riesgos diversos.

Gran explicación, los ejemplos son fácil de entender y los gráficos ayudan bastante para poder comprenderlos mejor. También se agradece que se esté al pendiente de la transmisión en vivo ya que algunos fallos técnicos fueron solucionados rápidamente.

Es muy interesante la manera en la que el doctor Luis destaca la importancia de conocer las técnicas de gestión de riesgos, así como la innovación y la adaptación a nuevos desafíos que se presentan, ya que son cruciales para gestionar de manera efectiva los portafolios de inversión a largo plazo debido a que se está generando un entorno financiero cada vez más complejo y dinámico. Siendo que los métodos de Monte Carlo, a pesar de su complejidad computacional, permiten modelar una gama más amplia de escenarios potenciales, lo que podría proporcionar una evaluación más acertada del riesgo que implica, especialmente a largo plazo.

Es interesante como los casos practicos nos dan otra perspectiva de los modelos y aplicaciones teoricas. Es muy importante que nos comparta desde su experiencia y conocimiento adquirido en estos años distintos problemas que tienen los planteamientos para evaluar riesgos. Debemos tener cuidado en como interpretamos y más aún como modelamos las diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar ya que cada una cuenta con supuestos y varios detalles que podrían quedarse fuera del análisis

Gracias por la conferencia; me pareció especialmente enriquecedora al resaltar la importancia de la integración de enfoques avanzados, como la simulación de Monte Carlo y el uso de modelos de Machine Learning, para mejorar la precisión en la evaluación de riesgos. Lo que más me impactó fue la discusión sobre la combinación de métodos paramétricos y no paramétricos para captar las dinámicas no lineales en los mercados financieros, y cómo estas técnicas se están utilizando no solo para modelar la volatilidad y los rendimientos, sino también para anticipar posibles rupturas estructurales en los mercados. Esto subraya la importancia de estar abiertos a nuevas herramientas tecnológicas y matemáticas que pueden mejorar la capacidad predictiva y, por ende, la toma de decisiones en la gestión de riesgos. Aprecio mucho la claridad y profundidad con la que abordó estos temas, ya que son esenciales para enfrentar los desafíos del entorno financiero actual. ¡Gracias de nuevo por compartir su experiencia y conocimientos!

Me gustaría comenzar mi comentario agradeciendo por el tiempo invertido al realizar esta platica muy informativa y que personalmente nos enseña mucho desde la experiencia de los ponentes Por otro lado, agrego, que es fascinante que hayan hablado de todas las posibles soluciones que se pueden utilizar para gestionar el riesgo financiero, y la explicación del proceso que nos permite identificar y resolver los riesgos que pueden afectar a una empresa, proyecto o inclusive nosotros mismos y así minimizar el riesgo y maximizar las ganancias y oportunidades, ya que, al ser muy práctico, le dieron un enfoque muy realista que sirve para darnos cuenta cómo es el mundo real y a lo que nos podemos enfrentar allá afuera. Gracias.

Como bien sabemos los riegos son volátiles por lo que las diferentes metodologías que usamos para evitar estos riesgos se han tenido que ir adaptando e ir de la mano con la evolución. Como bien se explica en la conferencia, los ejemplos son demasiados claros y como bien sabemos debemos tener en cuenta que en el ámbito financiero el riesgo podría surgir desde que la información no sea suficiente en cambio se podrían utilizar diferentes técnicas como bien lo explica el Dr. López. Excelente conferencia a pesar de las fallas que surgieron.

La charla sobre riesgos fue muy interesante. Lo que más me llamó la atención fue la utilización de ejemplos prácticos que nos ayuda a comprender mejor los riesgos, un tema tan complejo. También me pareció bastante interesante cómo se aplican actualmente herramientas avanzadas (con ejemplos como la interpolación multidimensional y el bootstrap) para enfrentar los desafíos que se plantean en el sector financiero. Por otro lado, me sorprendió el énfasis en la calidad de los datos y la integración de la inteligencia artificial en la evaluación de los riesgos políticos y económicos. La parte invaluable fue la claridad con la que se explicó el VaR y la distancia de Mahalanobis. Esta charla brindó algunas ideas aplicables al mundo real. Como estudiante de séptimo semestre me gustaría seguir indagando en el sector de gestión de riesgos, pues existen certificados como FRM que me llaman la atención.

Me pareció muy interesante cómo aborda la evolución en las metodologías de gestión de riesgos, especialmente al destacar las limitaciones de los enfoques tradicionales cuando se aplican a horizontes de tiempo más largos. También el cómo se resalta la necesidad de ajustar las suposiciones subyacentes y la importancia de técnicas como el "bootstrap" para crear simulaciones más precisas. Lo cual creo que resalta cómo la tecnología y la innovación están redefiniendo la forma en que entendemos y gestionamos el riesgo en el mundo financiero.

En la conferencia se tocaron varios temas pero creo que uno muy importante fue la explicacion de los diferentes conceptos de gestión de riesgos utilizando los casos prácticos como base, pienso que la explicación de las distintas técnicas y metodologías modernas se realizó de una forma bastante clara, y nos da una vista de cómo esto puede aplicarse a la vida real. Valoro mucho el trabajo y desempeño del Dr. Luis López ya que explica de manera clara las limitaciones de las métricas de riesgo tradicionales cuando se aplican a horizontes temporales más largos, especialmente para inversiones a largo plazo. Tambien nos brindo un análisis integral sobre la gestión de riesgos en carteras a largo plazo, tambien se vio en la conferencia las diferencias entre la rentabilidad diaria y a largo plazo, destacando la importancia de factores como el riesgo de crédito y las tasas de recuperación.

A lo largo de esta conferencia aprendí mucho sobre la gestión de riesgos, ya que es una disciplina que se enfrenta constantemente a los cambios, debido a la creciente complejidad de los entornos en los que operan las organizaciones. Sin duda, está presentación abarco un tema sumamente relevante tanto para los actuarios como para aquellos individuos dedicados al área financiera. Lo que más me llamó la atención de esta conferencia fue el cálculo de estrés, así como los factores que logran afectar dicha medida. Otra cosa que me llamó la atención fueron los escenarios descritos por el conferencista, así como los pasó que utilizó y los cálculos que fueron necesarios para la propagación del escenario. También, me sirvió para entender como funciona la gestión de riesgos en el mundo real, ya que no es lo mismo conocerlo durante nuestros estudios que cuando nos estamos enfrentando al mundo real.

Estoy totalmente de acuerdo, la evolución en la gestión de riesgos en estos tiempos es crucial para poder adaptarse a los desafíos actuales. La capacidad de aplicar estas técnicas en situaciones prácticas y concretas es lo que realmente marca la diferencia en nuestro campo. La integración de herramientas estadísticas como la distancia de Mahalanobis me parece especialmente interesante, ya que permite un análisis más riguroso de las narrativas económicas, lo cual puede aportar nuevas perspectivas en la toma de decisiones.

Creo que hay muchos temas a analizar de esta conferencia. Sin embargo me llamo mucho la atención los siguientes; Alejandro García hace un gran trabajo explicando cómo se calcula el riesgo, desde el VaR paramétrico hasta el histórico y Monte Carlo. También me pareció útil escuchar sobre los desafíos que enfrentan los gestores de riesgos, como los horizontes largos y el riesgo de crédito. Justo estoy aplicando a una consultoría actuarial, donde el tema de riesgo me ha estado llamando la atención, y cada día me queda mas claro que apenas se una puntita del tema. Las soluciones de MSCI parecen muy prácticas, especialmente sus herramientas para construir portafolios y la librería de escenarios. Me sorprendió lo que dijo sobre cómo la inteligencia artificial está empezando a jugar un papel más grande en la gestión de riesgos. Creo que podríamos empezar a pensar en ella mas como un aliado que como un enemigo. Pues teniendo esta herramienta a nuestra disposición, que mejor que aprender a usarla, para sacarle su mejor provecho.

La charla del Dr. López no solo proporcionó un análisis profundo sobre la evolución de la gestión de riesgos, sino que también resaltó la importancia de adaptar las estrategias a las condiciones cambiantes del mercado y las limitaciones de los datos. Me pareció particularmente relevante su enfoque sobre el uso de simulaciones y pruebas de estrés, no solo como herramientas numéricas, sino también como narrativas que pueden guiar la toma de decisiones de una manera más integral. La conexión entre la teoría y su aplicación práctica en el ámbito financiero realmente aportó valor a la sesión, demostrando que la gestión de riesgos no es estática, sino una disciplina en constante evolución que necesita adaptarse a los desafíos de nuestro tiempo.

La charla destacó los métodos y herramientas actuales que han mejorado significativamente la gestión de riesgos en diversas industrias. La exposición fue muy buena, especialmente la explicación clara de técnicas como el Bootstrap y la Distancia de Mahalanobis, herramientas esenciales en análisis estadístico y econometría.

La presentación del Dr. López ofrece información valiosa sobre la evolución de la gestión de riesgos, enfatizando la importancia de comprender las metodologías detrás de los cálculos de riesgos.

Excelente presentación sobre la evolución de la gestión de riesgos financieros. Es fascinante ver cómo las herramientas y metodologías se adaptan a las necesidades cambiantes de los bancos, fondos de pensiones y otras instituciones financieras. El enfoque en la simulación de escenarios y el uso de técnicas avanzadas como la interpolación multidimensional y la generación de escenarios a través del bootstrap muestra la complejidad y precisión que se requiere hoy en día para gestionar riesgos de manera efectiva. Además, la integración de análisis de noticias con modelos de inteligencia artificial para evaluar riesgos políticos y económicos parece ser un avance significativo, proporcionando un enfoque más holístico para la gestión de portafolios. Una pregunta que me surge es: ¿Cómo se pueden mejorar los modelos de riesgo para incorporar de manera más efectiva factores de incertidumbre cualitativos, como el riesgo político, que no siempre se pueden cuantificar fácilmente? ¿Existen técnicas emergentes que combinen métodos cuantitativos y cualitativos para ofrecer una visión más completa del riesgo en horizontes temporales largos?

Me ofreció un análisis integral sobre la gestión de riesgos en carteras a largo plazo; además el doctor en matemáticas discute las diferencias entre la rentabilidad diaria y a largo plazo, destacando la importancia de factores como el riesgo de crédito y las tasas de recuperación. La forma en que compara diversas técnicas de gestión de riesgos, incluyendo la simulación histórica y los métodos de Monte Carlo, y presenta el bootstrapping como una solución fue bastante informativo. La conferencia me proporciono una visión valiosa sobre cómo adaptar las técnicas de gestión de riesgos a las necesidades específicas de las carteras de inversión a largo plazo.

Me pareció necesaria esta charla para profundizar en la comprensión de las complicaciones y situaciones que han dado paso a la utilización del bootstrap. La gestión de riesgos es un tema muy escencial para la formación actuarial y nunca está de más aprender sobre los retos que se resuelven en materia.

Muy interesante presentación. Me gustaría saber más acerca de cómo las crisis económicas a través de los años han ido afectando la toma de decisiones en cuanto a la exposición al riesgo y cómo la medición del riesgo ha evolucionado y su regulación se ha hecho más rigurosa debido a estos efectos de crisis. Qué interesante empresa MSCI, sin duda un gran lugar para desarrollar una carrera profesional. Muchas gracias.

Agradezco el esfuerzo que se le pone a cada conferencia con tal de ofrecernos sus conocimientos, y más aún compartirnos su expertiz, el tema de horizontes, valor en riesgo y retornos.

Renata C- Esta conferencia en especial me llamó la atención porque creo que como actuarios tenemos la responsabilidad de saber qué gran parte de lo que estudiamos se mantiene en constante cambio, que nada es fijo y mucho menos en nuestro campo de estudio, a mi en especial me llamo justamente la atención la parte de la desviación, me parece una medida sumamente interesante desde la parte de la carrera donde la estudiamos solamente matemáticamente hasta ahora que se ve en sus distintas aplicaciones, espero poder seguir escuchando ponentes tan enriquecedores en el futuro como ahora que la universidad nos da la oportunidad

Esta plática es importante para aquellos que buscan un rol de toma de decisiones en una empresa dado que tenemos que pensar en varios escenarios al poder saber a qué nos podemos exponer; existen más de un predictor y habrá quienes tengan sus preferencias, pero no siempre podemos aferrarnos a un sólo método, tenemos que evaluar las circunstancias que nos pueda ameritar un cambio de enfoque para no arriesgar nuestra compañía. Tenemos que analizar las noticias también, a veces nos quedamos con lo que vemos sólo en la oficina que podemos ignorar los problemas que tenemos en frente y nos terminan afectando.

Me gusto la plática, trabajamos en varios conceptos ya conocidos, y otros no tanto, por ejemplo cuando eshaba obteniendo el riesgo en uno de los ejemplos mencionó el Error de Monte Carlo, yo desconocia que era y su definición es esta por si alguien tampoco la conocía: El error de Monte Carlo es la desviación estándar del estimador de Monte Carlo, que se calcula a través de repeticiones hipotéticas de la simulación. Creo que es relevante el tema pprque en la vida real nuestros portafolios no se mantienen siempre iguales, ocurren cosas y cambios, por lo que estimar que pasará en cada escenario creo que seria bastante útil.

La charla del Dr. López fue sumamente instructiva. Logró descomponer conceptos avanzados de simulación y cálculo de estrés de una manera muy puntual, facilitando la comprensión, los ejemplos fueron muy buenos y prácticos y la demostración de estos principios en su propia empresa demostró la aplicación de lo explicado en la conferencia lo cual me parecio maravilloso

La charla me parece muy interesante ya que logra combinar de manera equilibrada las técnicas cuantitativas con un enfoque fundamentado en principios económicos. Me gustaría destacar la capacidad de adaptación de los enfoques propuestos, como el bootstrap y las pruebas basadas en narrativas para evaluar situaciones futuras inciertas.

Gracias por la excelente presentación. Es fascinante observar cómo la gestión de riesgos ha evolucionado para adaptarse a un entorno financiero cada vez más incierto y volátil. Los ejemplos prácticos presentados realmente ayudan a contextualizar las técnicas modernas y su aplicación en situaciones reales, lo cual es invaluable para quienes trabajamos en este campo. Me llamó especialmente la atención la discusión sobre el uso de la distancia de Mahalanobis como herramienta para medir la coherencia de las narrativas económicas, lo que parece ser un enfoque muy prometedor.

Me siento admirado por la preparación del Actuario expositor, quien ha explicado estos conceptos de manera tan clara. La manera en como abordo de manera puntual y con algunos ejemplos, los temas de Bootstrap y la Distancia de Mahalanobis fue enriquecedora, me queda claro que son herramientas poderosas para el análisis estadístico y la econometría. Gracias por compartir este conocimiento

Me gustó cómo abordaron tanto los retos como las soluciones para gestionar el riesgo financiero. Resaltar que una prueba de estrés es más que solo un número y que en realidad cuenta una historia, le da un enfoque mucho más realista. Además, el tema de mejorar la coherencia en los datos para horizontes largos me parece clave para que el análisis sea más sólido. Ahora, con la falta de datos y la calidad siendo tan importantes para simular escenarios, especialmente en plazos largos, ¿cómo podemos mejorar la coherencia de las series de tiempo usando valuaciones de bienes raíces, infraestructura y empresas de capital privado? ¿Y cómo ayuda el bootstrap en todo esto?

Me pareció interesante observar cómo las estrategias de gestión de riesgos han tenido que adaptarse a cambios en el entorno económico, tecnológico y regulatorio. Los casos prácticos discutidos ilustraron claramente cómo la integración de herramientas y técnicas avanzadas puede mejorar la capacidad de anticipar y mitigar riesgos. Esto subraya la importancia de mantenernos actualizados con las últimas tendencias y metodologías en el campo.

La charla del Dr. Luis López nos ofreció una valiosa lección sobre simulación y cálculo de estrés, destacando la importancia de interpretar estas pruebas más allá de los números. A través de ejemplos claros, mostró cómo abordar la medición de riesgos en horizontes largos y con datos variables, aplicando estos conceptos a su trabajo en MSCI. La presentación subrayó la creciente necesidad de sofisticación en la gestión de riesgos, adaptándose a la complejidad de los mercados financieros actuales y la importancia de herramientas avanzadas para la mejor toma de decisiones. Fue una exposición que combinó de manera excepcional la teoría y la práctica, y que dejó una impresión duradera sobre la evolución y el futuro de la gestión de riesgos.

La platica me gusto mucho porque aborda conceptos nuevos que para mi como estudiante de Actuaría me nutren. Aunado a ello, el expositor agrego ejemplos prácticos los cuales también han sido utilizados en su empresa

La presentación es muy técnica y especializada, adecuada para un público con experiencia en gestión de riesgos financieros y matemáticas aplicadas. Destaca la importancia de ajustar las metodologías tradicionales para reflejar mejor la realidad de los mercados financieros, especialmente en horizontes largos. Sin embargo, la complejidad de los conceptos podría dificultar la comprensión para quienes no estén familiarizados con los modelos matemáticos de gestión de riesgos. En general, es un aporte valioso para quienes trabajan en finanzas y buscan actualizarse en las últimas metodologías de gestión de riesgos.

Me encantó la plática, súper interesante saber todos los métodos y lo que conlleva todo acerca de la gestión de riesgos, personalmente me encantaría dedicarme a algo así en el futuro. Todo fue bastante claro y los ejemplos muy buenos. Tengo una duda… entiendo el ejemplo del cálculo de la desviación estándar en la que explica las medidas Montecarlo, Parametrica e Histórica y menciona que todas son suposiciones, pero ¿Qué pasó con todas las empresas que hicieron su portafolio y cayó la pandemia? Me imagino que todas las suposiciones no ocurrieron como esperaban, pero realmente me gustaría saber cómo afectó y que si hoy en día este tipo de causas inesperadas se toman en cuenta o no.

Me llamó la atención como la evaluación de gestión de riesgos es un proceso que nos permite identificar, analizar y resolver los riesgos que pueden afectar a una organización o proyecto, es decir, minimizar el impacto negativo de estos y maximizar las oportunidades. Además, me pareció interesante ver cómo podemos aplicar este tema al cálculo de Valor de Riesgo, la Desviación Estándar, la Varianza Condicional y otros temas económicos y financieros.

El recorrido profesional y académico presentado es impresionante y ofrece una visión clara de cómo la experiencia internacional puede enriquecer el conocimiento en el campo de la gestión de riesgos financieros. La discusión sobre la evolución de las técnicas para la evaluación de riesgos, desde el uso de métodos paramétricos hasta la simulación de escenarios complejos, muestra cómo la tecnología y las matemáticas avanzadas se aplican para enfrentar desafíos financieros actuales. El análisis de distintos escenarios económicos, como el aterrizaje suave, el aterrizaje forzoso, la estanflación y el rebote fuerte, resalta la importancia de considerar múltiples variables y condiciones históricas al evaluar el impacto potencial en los portafolios de inversión. En particular se me hizo interesante la introducción de la distancia de Mahalanobis como una herramienta crucial para medir la distancia entre un punto y una distribución, lo que proporciona una metodología sólida para evaluar la coherencia de las narrativas económicas. Esta técnica, junto con otras herramientas de análisis como la regresión lineal y el estrés predictivo, permite una comprensión más profunda y detallada de los riesgos inherentes a diferentes escenarios financieros.

La forma en que se abordaron los diferentes métodos avanzados para la gestión de riesgos, como el uso de la distancia de Mahalanobis y las simulaciones de Bootstrap. La claridad con la que se explicaron estos conceptos complejos los hizo mucho más accesibles, y su aplicación en escenarios reales ayuda a visualizar el impacto que pueden tener en la toma de decisiones financieras. Es un aporte muy valioso para quienes están interesados en la gestión de riesgos en mercados cada vez más volátiles." Pregunta: ¿Cómo consideran que las nuevas tecnologías, como el aprendizaje automático, podrían integrarse de manera más efectiva en los modelos tradicionales de gestión de riesgos para mejorar la precisión en la toma de decisiones?"

Me llamó la atención cómo se ha vuelto esencial adaptarse a la creciente complejidad de los mercados financieros. Lo que antes podía gestionarse con métodos tradicionales, como el cálculo del valor en riesgo, ahora requiere un enfoque mucho más sofisticado, especialmente cuando se trata de simular escenarios de estrés y considerar el riesgo de crédito a largo plazo. Es un recordatorio de que la gestión de riesgos no puede quedarse estancada, porque debe evolucionar al ritmo de los mercados.

Me pareció muy interesante cómo utilizó las herramientas de regresión lineal y la estimación de Beta para analizar el impacto de factores de riesgo en portafolios, y cómo lo enfocó en la segmentación y la evaluación de plausibilidad.

Consideró que resalta la importancia de entender cómo se maneja el riesgo en las inversiones financieras, especialmente para horizontes a largo plazo. La gestión de riesgos no solo se trata de minimizar pérdidas, sino de tomar decisiones informadas basadas en datos y análisis detallados, como se ve en el uso de técnicas avanzadas como la simulación de Monte Carlo y el bootstrapping. Además, la incorporación de factores económicos y análisis de noticias utilizando inteligencia artificial muestra cómo la tecnología y la economía se entrelazan en la toma de decisiones financieras. Esto es crucial para futuros profesionales, ya que nos prepara para abordar los desafíos complejos del mundo financiero y desarrollar estrategias de inversión más robustas y adaptativas✨️

Me pareció muy importante esta charla ya que la evolución de la gestión de riesgos ha pasado de ser una función meramente operativa a una parte integral de la estrategia empresarial. Inicialmente, la gestión de riesgos se enfocaba en proteger activos tangibles y cumplir con regulaciones básicas. Sin embargo, con el tiempo, se ha expandido para incluir riesgos estratégicos, financieros, operativos, tecnológicos, así como lo mencionan .

Una charla imperdible en el seminario VAIID. El Dr. Luis López, Director Ejecutivo en MSCI, nos brindó una valiosa lección sobre simulación y cálculo de estrés, destacando la importancia de interpretar estas pruebas más allá de los números. Con ejemplos claros, nos mostró cómo abordar la medición de riesgos en horizontes largos y con datos de calidad variable, y culminó aplicando estos conceptos a su trabajo en MSCI. ¡Una exposición que combina teoría y práctica de manera excepcional!

Una exposición bastante enriquecedora. En lo personal, estoy por comenzar en el mundo de la gestión de riesgos y he observado que este tema capta cada vez más interés entre nosotros los estudiantes. Ha mencionado una evidente evolución que ha respondido a las necesidades que han surgido históricamente, y que va de la mano con el desarrollo de la tecnología. Desde su punto de vista profesional, ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que encuentra en la gestión de riesgos?

Creo que para todos aquellos estudiantes esta charla es mas que interesante , ver casos prácticos como estos es super importante, ya que mucho de los conceptos de los que se hablo como la desviación estándar son conceptos que muchas veces repetimos hasta el cansancio de manera teórica, pero no entendemos o mas bien , no notamos la aplicación real que tiene en una base de datos o contenido. También algo muy interesante se me hizo fue la parte de la calidad y cantidad de datos, es una lastima los problemas de audio que hubo de manera virtual, pero entender que no todos los datos tienen el mismo valor y como debemos de dárselo es increíble, además de que en problemas reales muchas veces nos encontraremos con falta de datos por mas grande que sea nuestra base de datos

La presentación nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo las organizaciones han adaptado sus estrategias para enfrentar riesgos emergentes. A través de ejemplos reales, se demuestra la importancia de la flexibilidad y la innovación en la gestión de riesgos, destacando cómo las mejores prácticas y las tecnologías avanzadas pueden mitigar eficazmente las amenazas en un entorno empresarial dinámico.

En la presentación del Dr. Luis López fue interesante conocer que a través de la simulación y el cálculo de pruebas de estrés se puede predecir el comportamiento de los mercados financieros y a su vez la evolución en la gestión de riesgos, que es importante para que las instituciones financieras tomen decisiones anticipadas sobre pérdidas esperadas y sean capaces de afrontar los diferentes tipos de escenarios, a través de la aplicación de coberturas de riesgos.

Es importante admitir y reconocer como es que las técnicas en la gestión de riesgos han tenido un gran impacto, al mismo tiempo esto nos lleva a un manejo de riesgos más claro y preciso. Por otro lado, menciona métodos o técnicas, ya sea que impliquen estadística o análisis, como lo son Bootstrap y Mahalanobis, ambos, son destacables puesto que ayudan a la claridad de los modelos que implican un cálculo en los riesgos financieros. Finalmente, considero que el gestionar los riesgos en un plazo de tiempo sumamente amplio, es complejo, dado que en la actualidad hay diversos cambios constantemente.

La charla sobre gestión de riesgos fue integral y nos introdujo a la simulación y el cálculo de estrés. La aplicación práctica de estos conceptos en la empresa del ponente fue especialmente útil para entender su uso real.

Me pareció muy interesante su presentación sobre la evolución de la gestión de riesgos. Aprendí mucho sobre los diferentes tipos de cálculos de riesgo, los desafíos de usar estos cálculos para horizontes largos y la importancia de las pruebas de estrés. Me gustaría preguntarles si creen que la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a mejorar la gestión de riesgos en el futuro. ¿De qué manera podría la IA ayudar a identificar y mitigar los riesgos?

la platica me parecio bastante interesante a pesar de las dificultades que se presentaron por el audio ya que a veces no se llegaba a comprender del todo bien, sin embargo a pesar de eso me gustó y pude entender un poco sobre la simulación y el cálculo de estrés de manera accesible, además los ejemplos que dió fueron muy útiles y es algo que me gustaría profundizar mas ya que como estudiante de actuaria siento que es algo muy relevante en la carrera

Las estrategias de gestión de riesgos han cambiado con el tiempo, pasando de enfoques más básicos a sistemas avanzados y basados en datos, como el análisis predictivo. Uno de los ejemplos que nos proporciona es el calculo de la desviación estándar, donde es una medida estadística que cuantifica la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos en torno a su media. Otro ejemplo es en la gestión de riesgos, que se utiliza para evaluar la incertidumbre y el riesgo asociado con los resultados financieros, las inversiones, y otros procesos. El diseño de pruebas de estrés en MSCI implica la segmentación de riesgos para evaluar cómo diferentes escenarios adversos podrían afectar un portafolio o índice de inversiones.

Gracias por la ponencia, desde mi punto de vista fue bastante completa y en base a la información que fue presentada me surgió una interrogante. ¿Cómo se cálcula el poder de la predicción que tiene cada variable?

La presentación demuestra cómo la experiencia internacional enriquece la gestión de riesgos financieros. Se abordó la evolución de las técnicas de evaluación, desde métodos paramétricos hasta simulaciones complejas, ilustrando la aplicación de tecnología y matemáticas avanzadas en los desafíos financieros actuales. El análisis de diversos escenarios económicos, como el aterrizaje suave o la estanflación, subraya la importancia de considerar múltiples variables e históricos al evaluar los portafolios de inversión. La introducción de la distancia de Mahalanobis y otras herramientas analíticas profundiza la comprensión de los riesgos. La charla fue útil para entender la evolución de la gestión de riesgos en un entorno volátil y su integración en la planificación estratégica empresarial. Además, proporcionó valiosas ideas prácticas, especialmente para estudiantes interesados en técnicas avanzadas y oportunidades en ciencia de datos e ingeniería financiera. Sobre el recorrido profesional y académico fue impresionante,

Me llamó la atención su enfoque en la interpretación de pruebas de estrés como una narrativa en lugar de solo un número. ¿Podrías profundizar en cómo esta perspectiva puede cambiar la forma en que las empresas gestionan los riesgos a largo plazo? Además, ¿qué desafíos específicos enfrentó MSCI al aplicar estos conceptos en su propia compañía, especialmente en términos de calidad de datos y horizonte temporal?

En el contexto del caso práctico, ¿cómo se aplicó la optimización de portafolios utilizando métodos como la media-varianza de Markowitz o técnicas de optimización robusta, y qué consideraciones matemáticas adicionales se tomaron en cuenta para incorporar factores como el riesgo no lineal o la dependencia asimétrica entre activos?

Me surgen dos preguntas con respecto a la ponencia que nos da el Dr., las cuales son: ¿qué tan buen considera que es utilizar horizontes largos en un portafolio o qué ventajas tendría?, ¿en qué temas se pueden usar comúnmente estos horizontes largos? Con está explicación se puede concluir con que la gestión de riesgos nos ayuda a manejar la incertidumbre que conlleva la evaluación de los riesgos y su análisis.