Investire equally weighted o value weighted? | Analisi su ETF geografici e azioni americane 

Prof è incredibile come VOLONTARIAMENTE e GIOIOSAMENTE ci spariamo pipponi di 30 min su questi argomenti, sei un grande.

L'unico youtuber che durante i video ti da i compiti per casa. Te se ama prof ❤

il problema dei tuoi video è che hanno un valore cosi alto, che abbassano sensibilmente il valore dei video di altri canali youtube che si occupano di finanza se confrontati con il tuo . complimenti, continua cosi e grazie!

Professore, i miei complimenti per l'analisi, davvero illuminante. Ho cercato di creare un portafoglio che sia il più "country equally weighted" possibile usando solo 3 ETF con pesi differenti. SWDA - iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) - 30% SMEA - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) - 50% EIMI - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) - 20% In questo modo, l'esposizione a ogni paese è (più o meno) la seguente: Stati Uniti 19.28 Regno unito 10.77 Francia 10.65 Svizzera 7.25 Germania 7.06 Cina 5.41 Paesi Bassi 4.72 Danimarca 4.02 Taiwan 3.32 India 3.15 Svezia 2.68 Corea 2.53 Italia 2.31 Spagna 2.31 Giappone 2.25 Canada 1.28 Brasile 0.97 Belgio 0.87 Arabia Saudita 0.85 Finlandia 0.78 Irlanda 0.71 Sud Africa 0.64 Messico 0.53 Australia 0.51 Tailandia 0.42 Indonesia 0.36 Hong Kong 0.32 Malesia 0.28 Emirati Arabi Uniti 0.26 Che ne pensa di questa asset allocation? Grazie!

Inizialmente il prof Coletti con i suoi acquisti casuali veniva visto come un eretico e un po' preso in giro per i suoi etf messicani. Oggi invece dopo aver dimostrato che le sue strategie sono logiche e non sono dei dogmi lo vediamo tutti come il messia. E' un onore per me conoscerla.

Il Signor COLETTI Prof. Paolo merita uno scrosciante Applauso!!! Un Gigante che sa farsi capire ed apprezzare da tutti.

Questo video è pazzesco, di sicuro meriterebbe analisi ancor più approfondite se si reperissero ulteriori dati. Uno smacco per i sostenitori del motto "VWCE and Chill" che mi ha sempre intuitivamente insospettito.

Questo video Paolo è una bomba💣 È il top che hai portato sul tuo canale e meriterebbe la scrittura di un tuo libro a riguardo perché distrugge molte teorie. Ti prego di continuare su questa analisi e in maniera profonda perché abbassare deviazione standard mantenendo performance significa trovare la quadra. Sei un grande👏👏👏👏👏

Lavoro super interessante e soprattutto originale, fuori dagli schemi del tipo "vuoi anche tu fare il 20% con un portafoglio pigro". Da oggi guarderò il mio SWDA con occhi molto diversi 😂

Sarebbe super una live con MrRip per commentare questo risultato. Lui sta meditando sulla nuova allocazione del suo portafoglio, quindi sarebbe perfetto

Professor Coletti Ministro delle Finanze. Grazie

Miglior canale RU-vid di finanza a mani basse! E per distacco anche

"92 minuti di Applausi!" [cit.]. Grazie Prof. ! ❤️

In sintesi se le cose vanno bene meglio value se vanno male peggio. Sembra quasi amplificare la volatilità e i risultati in entrambi i versi

Questo video è un capolavoro. Ha solo un problema prof…. A breve avrà contro tutti i consulenti finanziari. Già mi vedo i clienti che si lamentano perché i loro investimenti rendono meno sovrappesando l’america!!

Paolo complimenti! Avrei un'idea , perché non ti canditi come Ministro dell'economia vista la preparazione non avresti rivali.complimenti sinceri🎉

Ci sono due livelli ai quali e' possibile scegliere fra equal weight e market cap weight: uno definisce come suddividere il portafoglio fra Paesi e l'altro come scegliere le azioni all'interno di un singolo Paese. In base ai risultati del video il portafoglio migliore sembra essere cosi' costituito: - equal weight fra tutti i Paesi in cui e' possibile investire a un dato momento - all'interno di un singolo Paese prendo le prime N aziende e investo equal weight fra esse. Purtroppo non esistono ETF che seguono questo approccio (ho trovato solo ETF S&P500 equal weight

Buongiorno Paolo, grazie ancora per questo bellissimo video. Pur non avendo ancora fatto i compiti per casa, volevo fare un paio di osservazioni, sperando in qualche modo di arricchire il dibattito. Secondo me ci troviamo ad osservare due diverse forme di "equally weighted". Una la definirei "Countries Equally Weighted", ad esempio il caso che mostri con gli ETF e/o gli indici azionari, mentre l'altra la definirei "Companies Equally Weighted", ovvero il caso con l'SP500 in cui tutte le società (di un unico paese) sono ugualmente pesate. Di fatto la differenza è tra pesare uguali all'interno di un mercato oppure tra diversi mercati (paesi diversi). Non è così irrilevante secondo me, nel senso che trovo molto più sensato pesare uguale all'interno dello stesso mercato piuttosto che pesare uguali ETF che investono in indici che comunque di base potrebbero essere value weighted. La domanda che ti faccio è: se prendessimo *tutte* le azioni di tutto il mondo e dessimo ad ognuna lo stesso identico peso, che distribuzione uscirebbe fuori in termini di paesi rappresentati da questo ipotetico indice?

sarebbe da analizzare l'indice di sharp delle due strategie, e calcolare i rendimenti aggiustati al rischio. Ovviamente i due portafogli avranno diversa esposizione a rischi indipendenti al beta, come il value o il size, e quindi ovviamente questo alza i rendimenti medi ma anche il rischio. Sennò è come comparare il Nasdaq al World, oppure un portafoglio 80/20 con un portafoglio 100% azionario. La mia previsione è che lo sharp ratio sarà minore dato che nel video si è visto che la deviazione standard è minore. Ma questo non vuol dire che il rischio sia minore, ci sono da guardare i momenti di ordine superiore come la skewness e la kurtosis, altrimenti a guardare rendimenti medi e deviazione standard è come fare i calcoli da principianti, nessuno lo fa. In questi giorni lo farò se avrò tempo.

I rendimenti del portafoglio EW sono stati calcolati con un approccio EW per paese ma VW all'interno del paese, bisognerebbe fare la prova utilizzando un approccio EW anche per i vari componenti dei singoli paesi. Certo nel video è stato dimostrato che per quanto riguarda le azioni singole USA EW>VW, ma bisognerebbe vedere se ciò è confermato anche per gli altri paesi. Quindi bisogna capire se è meglio l'approccio EW-VW (EW per paese e VW all'interno dei singoli paesi) oppure l'approccio doppio EW (EW per paese e EW all'interno del singolo paese). p.s.: ottimo video per contenuti e simpatia

Grazie Prof sempre il migliore!

Complimenti Prof! mai contenuti banali.

Grazie Prof per il tempo che dedichi a queste analisi. Secondo me, se i dati sono esatti e' un video di altissimo valore e che ti da merito di aver portato avanti con tigna le tue teorie. Cosa ne pensi di un etf world pesato sul Pil? So che ce ne sono ma non quotati in Italia....come del resto gli etf world Ex USA. I misteri della finanza.

ottima analisi come sempre; devo però correggere una vistosa imprecisione lessicale: quello che tu chiami "value weighted" in realtà si chiama "market cap weighted" (value weighted è tutt'altra cosa, si tratta di indici smart beta, pesati sui fondamentali, chiamati value in contrapposizione a growth)

Gran bel lavoro!!! Molto interessante!!!!

Complimenti peri 18000 iscritti.🎉🎉🎉🎉 Spero di arrivarci anche io prima o poi . Un saluto dalla Sicilia

Grandissimo prof! Grazie :)

prof, era questo il video che cercavo per le % geografiche.ricordo che l'avevo visto appunto mesi fa. grazie (e si commenta a bomba cosi da aumentare le iterazioni con gli utenti ;) )

Bellissimo video che mette a tacere molti.... ovvio che il periodo attuale non è possibile sapere dove ci troviamo come rendimento a 10 anni, per mia opinione considerando il periodo diciamo che mi sovraesporrei di poco sull'america.. creado una equaly waight miniprousa

Complimenti! ottima analisi

Dopo il tuo video sulla roulette ho pensato di modificare il nostro portafoglio. Nell'ultimo video pubblicato sul mio canale RU-vid dedicato all'aggiornamento mensile delle nostre finanze ho mostrato i primi cambiamenti. Sarei enormemente gasato se volessi fare una reaction al nostro portafoglio e al nostro metodo di tracciamento delle spese. Gran bel video.. come sempre.. grande Prof!

Siamo al toppe!!😄😃. Complimenti anche per le zero coupon 🖐

Buongiorno Professore, Le faccio notare che esiste un ETF che ha esposizione globale equal weighted con criteri ESG e si chiama VanEck Sustainable World Equal Weight - ticker TSWE. A questo se aggiungiamo gli emergenti abbiamo fatto la strategia equal weight con poca fatica. Esiste anche la versione non ESG che non è disponibile su Borsa Italiana ed ha ticker TGET.

Grande come sempre! L'argomento mi ha fatto tuttavia pensare a un prossimo eventuale analisi... Qual'è la correlazione fra i mercati geografici? A naso direi che dagli anni '70 a oggi sia cambiata parecchio... Se pensi possa essere argomento per un prossimo video anticipo che rinuncio ad ogni royalties per l'idea...

Video di altissima qualità e tanto contenuto. Complimenti ! Domanda : ma quindi visto che qualsiasi ETF mondiale (es.MSCI world) è sovrapesato sugli USA mediamente dal 55% al 65%, evitando di investire a caso con il metodo Coletti e volendo scegliere invece una soluzione più "comoda" tramite ETF, quale sarebbe la configurazione di ETF migliore per avere un portafoglio equally weighted su cui eventualmente fare qualche ribilanciamento su base annuale ? Ne approfitto per segnalarti questo sito molto interessante con cui fare una serie di analisi (non tanto approfondite come le tue...) come ad esempio il calcolo della frontiera efficiente : curvo punto eu slash backtest

Buongiorno Prof. Questo video è eccellente. Vorrei proporle un problema che forse Lei dall'alto della sua capacità di analisi potrebbe in qualche modo gestire. Per noi poverazzi (quelli che fanno un PAC per bisogno, non per scelta) esistono strategie di allocazione progressiva? Conviene prendere ETF globali inizialmente a cui poi aggiungere quelli tematici su base geografica? Questo comporta però entrate nei diversi mercati in diversi momenti. Quali potrebbero essere delle modalità che invece siano equally weighted già da subito? Come si potrebbe analizzare l'importanza di entrare in diversi mercati in tempi diversi perché nel PAC non si riesce ad investire in modo sincrono? (Ad esempio seguendo il nome delle nazioni incluse in modo alfabetico vs investire prima in alcuni sulla base di qualche criterio ed allocare ogni mese l'intera cifra del PAC in un nuovo mercato)... Spero che la domanda sia chiara, si vede che sono un brocco nell'argomento. Per far capire il contesto, io che ho iniziato un PAC, faccio fatica a non essere sovraesposto da subito al mercato USA, anche comprando un all country world e un EIMI. Uso financedrip per sapere quanto sono allocato su base geografica, ma mi chiedo: entrando piano piano negli altri mercati non inserisco un criterio di tempi di entrata diversi?

Molto interessante! Per colab potrebbe: - Caricare un file zip con all'interno i file da analizzare su google drive e recuperare il link di condivisione - Nel colab da condividere, scaricare lo zip in una cella con la libreria gdown, unzippare ed utilizzare i file nel resto del notebook (avrei un colab di esempio da condividere, ma non posso inserire il link nei commenti)

Ottimo video!

Il padre della finanza online in italia

Sarebbe interessante includere nelle proiezioni anche la differenza di TER tra i mercati più quotati e quelli meno quotati. Si passa da un 0,05 di media di un S&P500 e un 0,65 di un indice indiano per esempio. Secondo me nel lungo periodo la differenza si sente

Prof ma lo vogliamo fare un portafoglio ideale equally weighted per chi inizia oggi a investire? E soprattutto di quali cifre c'è bisogno? Perché immagino che non abbia senso comprare 50 etf con 10k da investire sul lunghissimo periodo...

Sarebbe interessante un mini video tutorial in cui Prof fa vedere come simulare i dati a casa. Per chi non ne sa di python sarebbe interessante capire un attimo come modificare alcuni parametri.

Prof. Coletti, un chiarimento relativo l'analisi sull'SP: il database si compone del pool di aziende che OGGI sono presenti nell'S&P, ed esclude quelle che oggi NON ci sono più come singole entità. Corretto?

Quindi quello che in realtà mi stai dicendo è di diversificare anche la strategia 😂, 50 v e 50 ew così mi piazzo precisamente in mezzo alle linee 😂😂😂

Ciao Paolo, il video sugli ETF degli stati è un capolavoro. Sarebbe interessante avere uno studio accademico con dati ben puliti, per essere sicuri che sono tutti corretti e che partano tutti dal dopo guerra. Per la parte sull's&p invece, mi tocca fare il pignolazzo! Se ho capito bene, che usi le compagnie presenti al 2023 nell'indice... hai un survival bias pazzesco! Se mi dici quali aziende non saranno fallite o declassate, ma ancora presenti nell'indice fra 10 anni, corro ad investircisubito equal weighted! O meglio ancora scelgo solo le più sottopesate oggi, perché hanno la maggiore possibilità di appressarzi nella certezza che saranno ancora nell'S&P500! Cosa ne pensi?

Tutti gli altri falsi guru finanziari sono tutto fumo...l'arrosto è il Professore! Grazie per permetterci di studiare con grande passione😊

Grazie Prof, veramente interessante. Sarebbe interessantissimo stesso confronto anche simulando un piano di accumulo con investimenti mensili o annuali. Come mai non prendere un indice globale market cap weighted (in cui non c e' necessita' di ricalcolare i pesi negli anni '70)? Non esistono strumenti con con uno storico di 50/55 anni? Ovvio gli stati non sarebbero precisamente gli stessi, ma comunque si avrebbe un buon 80/90% overlap che e' accettabile per il tipo di analisi volta a capire l effetto sovraesposizione USA

Salve Prof.! Una domanda, probabilmente mi sbaglio ma... È possibile che i rendimenti particolarmente buoni dell'indice equally weighted sia da imputare ad un errore di metodo? Dal momento che i dati sulle prime decadi vengono estrapolati a ritroso partendo da quelli del 2023 possiamo essere di fronte al "survivor bias"? Ovvero, manchiamo di osservare tutte quelle azioni che man mano hanno visto andare a zero il loro valore e sono uscite dall'indice, mentre conserviamo (ed osserviamo) solo i dati di quelle "che ce la fanno" e sono arrivate fino ad oggi. Mi riferisco in particolare allo studio sul sp500. Ho preso una contonata? Correggetemi se ho detto una sciocchezza.

Bella lezione di analisi dati, Professore. Grazie per la spiegazione (faro` qualche compirto a casa per chiarirmi le idee). Una cosa mi lascia allibito dal Grafico dei pesi dei Markets.iniiziale ( The MSCI ACWI Investable Markrt INDEX). il peso de Mercato degli Stati Uniti e` aumentato de ll`11,6 % negli ultimi 10 anni mentre il resto del mondo ha diminuito il suo peso tranne che per China (misero + 1,1%, ) (mercato, immagino non aperto ai capitali stranieri ?) Taiwan (+0.4%) Olanda (+0.3 %) (le aziende europe sono tutte quotate in olanda per la bassa tassazione) e India (+ 0.8%), la colorazione arancio dell'India nel grafico credo sia un errore (dovrebbe in azzurro invece che in rosso). I mercati dunque non interpetrano l`economia reale, data la crescita esponeziale delle economie asiatiche negli ultimi decenni . Questo vuol dire che le economie reali sono completamente decorrelate con il peso dei mercati, immagino?

Buongiorno Professore, è stata una magnifica sorpresa il suo canale, la suo comicità fine mi fa spaccare in due! ...e poi ho scoperto che insegna proprio nella mia Bolzano!! Spero di incontrarla presto e magari farci due chiacchiere. Giusto un consiglio: ho 46 anni e ho iniziato da circa 3 un PAC su ETF (con l'intenzione di far lievitare il tutto per 15-20 anni), divisi equamente tra Mondo (IWMO), USA (XD9U) ed Emergenti ASIA (EMAE). Vedendo alcuni suo video, ho notato che predilige una diversificazione geografica... ha senso, secondo lei, aggiungere ai 3 ETF anche un Europeo (Ticker: SMEA). Ho fatto due conti con Excel e SMEA sembra piuttosto correlata con il mercato USA (XD9U-SMEA: correlazione 0,93 in 5 anni), ma la copertura geografica mi risulterebbe piuttosto efficace. Cosa ne pensa? Grazie in anticipo!

Molto interessante. A mio avviso meglio un grafico a puntini e non a linea continua per rappresentare ‘la derivata prima’ e non l’andamento. Grazie per quest’analisi, prof!

Ottimo video Prof!!! Su reddit ci sono vari thread su questo argomento, sarebbe molto interessante una tua sorta di "video reaction" ai commenti di questi thread, la butto li 😅

Un capolavoro. Complimenti. Ps. sembrano non esistano ETF equipesati mondo, giusto?

Hai un enorme problema di Survivorship bias sulle azioni singole eh 😅

Un mi piace sulla fiducia 😂

Buonasera Paolo! In soldoni, riassumendo in senso pratico quanto trovato in questo video (utilissimo!), potremmo dire che per un investitore retail che vuole minimizzare il rischio, deve: - Bilanciare il portafoglio su base globale, con esposizione equal weight su tutti i mercati (1 ETF per ogni mercato per esempio) - Questi ETF per ogni mercato devono essere (ove esistenti) "equal weight", ovvero avere esposizione uniforme sulle varie aziende del mercato stesso (ad esempio, usare per gli usa un ETF con indice S&P500 Equal Weight piuttosto che il classico S&P500. E' corretto? Grazie per i chiarimenti Paolo!!

Bentrovato, francamente non sono stupito dal risultato, l'equally è costantemente più diversificato perciò diminuisce il rischio. Interessante il grafico del rendimento che come hai brillantemente ricordato è il grafico della derivata del prezzo cioè del rapporto incrementale del prezzo nel tempo. Vorrei chiederti: secondo te ha un significato saliente l'integrale del prezzo nel tempo? E la derivata seconda del prezzo nel tempo? Avrebbe un senso lo studio di queste grandezze? Grazie.

Prof e amici pignolazzi, come vi sembra questo portafoglio? 40% - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 40% - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C 20% - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Ma la pubblicità del fuffa guru che parte subito dopo il video? Non ha prezzo. È la ciliegina sulla torta

Ottimo video come sempre. Se si considera però le commissioni di acquisto e quelle di ri bilanciamento non sono sicuro che il risultato sia identico. Magari qualcuno ha provato a fare l’analisi?

Interessante, questo discorso porta a fare ragionamenti sulla futura performance del Nasdaq100, che dal 24 luglio vedrà RIBILANCIATI “d’ufficio” i pesi dei primi 5 titoli (Apple Microsoft…..), che se da un lato danno performance (alpha) dall’altro creano volatilità e DIPENDENZA! Pensi che il Nasdaq100 possa diventare simile al più “tranquillo “ S&P500 ?

Ho fatto un giro nel forum di rational reminder e li dicono che fare equally weighted (EW) equivale al mix small cap + value, che notoriamente nel passato ha sovraperformato. Dicono anche che è un modo inefficiente per aggiungere quei 2 fattori a causa della difficoltà di mantenere il peso uguale su tutti gli asset, sarebbe preferibile affiancare ad un etf world, gli etf che rappresentano i singoli fattori (se esistenti). È molto interessante quanto dimostrato dal professore, che effettivamente la sovraperformance c'è stata, poi a cosa sia dovuta, ognino si farà la propria idea. Invece sul discorso che EW riduce la volatilità non c'è menzione, magari è davvero una grossa scoperta, forse vale la pena indagare meglio per pubblicare un paper!

Ottimo video come sempre ed anche fuori dal coro..top!! Nella ricerca dei vari etf ho notato però che quelli più esotici tipo paesi del nord e america latina hanno replica con swap ....ci si può comunque fidare?

Scusi prof. ma se volessi replicare la strategia equal weight i seguenti sono alcuni dei pochissimi ETF che la mettono in pratica. Ad esempio non c'è un globale... è quasi tutta roba su SP500!!! Me lo devo costrutire io l'ETF? 😂 Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW) Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged (XEWE) iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (O4J0) Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged (XDEE)

VWCE and chill come si configura?

analizzando da spread trader, potrebbe essere che le due curve equaly e value poterebbero a breve tornare a toccarsi .. ma non si sa se sarà una a slire o l'altra a scendere....

Codice migliorato, adesso c'è ADDIRITTURA la russia che va a 0.001 ! File su COLAB disponibile qui:colab.research.google.com/drive/1WK21cNXyuHBQvwllb71YI-v5kDjE0C9V?usp=sharing File Python disponibile qui: www.paolocoletti.com/wp-content/uploads/youtube/equally_weighted_value_weighted.ipynb File di dati zippato disponibile qui: www.paolocoletti.com/wp-content/uploads/youtube/dati.zip

moltissimo interessante

Super video Prof. Una domanda: adottando un approccio di investimento in fattori value, size ecc. Che risultato avremmo ottenuto rispetto a quelli indicati? Comparabile con l'equally weighted? Quasta informazione potrebbe essere interessante per chi ha capitali contenuti e vuole ottenere risultati simili all'equally weighted comprando solo 3/4 ETF. Può essere una soluzione alternativa valida? Grazie mille!

ora vogliamo la parte 2 in cui fai un equally weighted in cui utilizzi però anche i paesi di dubbio gusto in cui investi anche tu :) scommetto che lo tirano giù il rendimento

Prof, ma sarebbe possibile fare un video su come ribilanciare annualmente il portafoglio? Sarebbe fantastico per chi come me, ha appena cominciato ad investire! P.s. grazie mille per i tuoi video, sono fantastici!

Grazie Prof! Luce del mio cammino nel mondo della finanza!!! Una domanda: cosa pensa del ribilanciamento straordinario del Nasdaq 100 del prossimo 24 luglio?

Grazie Prof. per la prima volta vedo un'analisi da cui si può dedurre che investire nelle borse mondiali ha senso. Di solito analizzano solo l'andamento della borsa statunitense. Essendo ignorante mi sorge in dubbio, la presenza di colossi tecnologici che sono presenti ovunque o di aziende come Berkshire che investono ovunque non riduce la componente Usa nella borsa statunitense?

Buongiorno, la chiave di tutto il video e dei risultati sta nell'assunzione dei pesi dei vari eft nel passato. Qualche dubbio ce l'ho.

Per informazione di tutti, ho trovato un etf equal weight. Ecco il ticker TSWE. Come lo valuti Paolo?

Ciao Paolo, grazie sempre per i tuoi video. Dici spesso di essere non d'accordo con gli ETF Bond se non per speculazione sui tassi. Visto che potremmo essere vicini ad una diminuzione (diciamo che è più probabile tra 6 mesi rispetto a 6 mesi fa) sarebbe interessante capire se è più profittevole investire in Obbligazionario Matusalemme ben al di sotto della pari o in ETF Bond Prendendo ad esempio tipo AGGH e BTP tipo IT0005441883 Curioso di sapere il tuo pensiero NON TI CHIEDO UNA CONSULENZA MA UN CONFRONTO DI IDEE Grazie

Le agenzie di rating dovrebbero creare il “Coletti index” quale giusto riconoscimento al prof.

Bellissimo video! Complimenti! Ma allora questi dati confermano la correttezza sostanziale del portafoglio dinamico di AC-Investi (15% usa, 10%China e Jap, 5%tutti gli altri)?

Professore ho una domanda banale, ma fondamentale: a 4:22 dice che sono indici senza dividendi intende che sono indici di rendimento dei prezzi e non indici di rendimento totali perchè la ritengo una differenza incredibilmente rivelante. Potrei aiutarla ad ottenere i dati sugli indici di rendimento totali così da fare un analisi più completa

Molto interessante! Peccato non esistano ETF World Equally Weighted (almeno in europa). L'alternativa sarebbe prendersi ETF Nord america, europa, pacifico, giappone ed emerging markets e pesarlo a mano?

Cercando in justetf trovo poca roba se filtro equal weight, solo s&p 500 e poco altro

Fare una divisione geografica per indici dei continenti può essere una strategia intermedia per evitare di comprare un fracco di etf? Io ho preso nord america, europa, em e giappone investendo equamente il denaro totale a disposizione. Capisco che alcuni paesi vedi canada, italia ed altri sono comunque oscurati da quelli a capitalizzazione più alta nei vari indici. Che ne pensa?

Prof ha provato Kaggle? potrebbe risolvere il problema dei dati: basta caricarli sul sito e sono facilmente accessibili a tutti, si puo anche utilizzare a mo di colab per eseguire i .ipynb

Davvero complimenti per la qualità' e chiarezza dei video Paolo . La differenza che vedo tra i suoi video e quelli della maggior parte di altri youtubers e' che lei dimostra con calcoli e numeri alla mano quello che vuole spiegare. La matematica e statistica non dovrebbero fare paura a chi investe anzi, dovrebbero essere delle buona amiche. Ho una domanda da farle alla quale non trovo risposta nei sui video: un ETF All-world oggi sovrastima l'America perché' le aziende a maggiore capitalizzazione sono americane. Ma se domani nascono La microsoft, Apple Amazon NVIDIA di turno e quelle americane vanno giu'; l'ETF non dovrebbe ribilanciarsi in automatico e mettere queste aziende italiane e l'Italia con pesi più' importanti? Cosa voglio dire con questo: se io prendo un singolo ETF all-world che si ribilancia in automatico in funzione del mercato odierno; perché' dovrei invece prendere molti ETF e diversificarli in maniera geografica?

Se non ho capito male l'analisi si basa su acquisto singolo in data x e successiva vendita in data x+10 anni. Quindi il peggiore dei casi è acquisto al top dell'internet bubble e vendita al bottom della crisi finanziaria. Come cambia l'effetto nel caso di PAC che di per sé smussa il prezzo medio di acquisto?

Video molto interessante! Non mi è chiaro, nella seconda parte del video, come funzioni la scelta delle azioni nel paniere equally weighed del s&p 500 anno per anno. Troppo facile decide di investire nel 1962 equally weighted nelle uniche 3 azioni che hanno resistito e presenti tutt'oggi nel s&p 500. L'investitore che avrebbe seguito una strategia equally weighted per s&p500 nel 1962 avrebbe "puntato" 1/500 del suo portafoglio anche sull'azienda numero 500 dell'epoca ovvero la Pitney Bowes, che produceva macchine per francobolli e che non ha fatto una bella fine. La scelta "attiva" delle 3 azioni nel 1962 é quasi garanzia di buoni rendimenti visto che le tre aziende sono tutt'ora presenti nell indice.

Complimenti per il video Prof!! In merito a Colab le vengo in aiuto io. Ho già visto che qualcuno le suggeriva di fare il mout di google drive all'interno di Coalb (tramite l'icona della cartella visibile a sinistra della schermata di programmazione), ma le anticipo subito che non è una soluzione efficace in quanto i file sono presenti nel suo google drive ed eventualmente, anche fossero pubblici, gli utenti fruitori del codice dovrebbero fare anch'essi il mount del loro drive (devono compiere l'azione "a mano" e autorizzarlo per questioni di sicurezza), che sconsiglio non solo per la difficoltà dell'operazione per l'utente medio ma anche per la falla alla sicurezza alla quale si esporrebbero (ricordo che stiamo dando accesso a un programma scritto da altri al nostro drive), quindi o capisci cosa fa il programma o è meglio non abituare la gente a fare certe cose alla leggera 🤣. Veniamo alla soluzione: -Rendere pubblico il file nel proprio drive, ottenendo così il link di condivisione del tipo https :// drive. google. com/file/d/xxxxxxxxx/view?usp=sharing -Dentro Colab lanciare l'istruzione: !gdown --id "xxxxxxxx" Le faccio notare che deve inserire soltanto l'id del file, rappresentato in questo esempio da "xxxxxxxxx" In questo modo il file verrà scaricato nella memoria (temporanea) dedicata alla sessione di colab lanciata dall'utente. Questa è la soluzione più facile e veloce, e così facendo l'utente finale non dovrà fare assolutamente nulla.

ma la crescita del mercato usa può essere in parte sostenuta dal fatto che la gente è obbligata a investirci proporzionalmente di più perché gli strumenti non permettono di fare altrimenti?

Buon Giorno Prof, potrebbe fare una analisi per capire se sia meglio investire in large, medium o small cap? magari tra mercati sviluppati ed emergenti... Danke!!

Succo. Sp 500 equal. A vita. Stop. Nasdaq pericoloso molto. Video eccezionale. Tutto quello che c'è fare è in questo video. Saggiamente da seguire... Top plus.

Investire equally weighted o value weighted? | Analisi su ETF geografici e azioni americane . Non vorrei fare il "Rompi " di turno , ma nel titolo e quindi poi nell'analisi , non mi ci "ritrovo del tutto a meno che non fraintenda io ! mi spiego : per portafoglio equi pesato = equal weighted ok , mentre value weighted = pesato per valore io lo interpreto diversamente da come forse è interpretato nel titolo da tutti Nell'articolo sembra essere interpretato come " pesato per valore di capitalizzazione" mentre io il termine "value" lo interpreto come "valore dell'azienda" stimato e/o dedotta dai bilanci societari Nel caso sia io a fraintendere , non si potrebbe fare una prova confrontando gli Etf Equal W vs. Etf che adottano una strategia value ( fondamentale ) nella selezione dei loro panieri ???

Secondo me l'unico vero motivo che ""avvantaggia"" il value è che con il value si investe in paesi ""occidentali"" o del ""blocco NATO"" e ti garantisce una certa stabilità POLITICA. Se la Cina dovesse scherarsi con la Russia cosa accadrebbe???

Grazie prof, ottimo video. Ma nella pratica esistono ETF che replicano indici equally weighted? O bisogna fare a manina? :)

Quando per spiegare il grafico te ne esci con questa é la derivata prima, confondendo il doppio chi non abbia mai fatto analisi, grazie 😂

Ma esiste un ETF sullo SP ribilanciato?

Ma gli indici al loro interno hanno azioni value weighted o bisogna usare indici diversi per equally weighted tipo 's&p 500 equally weighted' e così via per gli altri?

ma esiste un etf all word equally weighted ribilanciato???

👍

Mi sembra di sentirti quando giocavamo a D&D (anzi, all'epoca si chiamava AD&D)..! 😄

Grazie Paolo fantastico video domanda: ma ora in quanti e quali paesi investire? Molti mercati sono poco liquidi o magari gli strumenti sono troppo costosi non sarebbe il caso di andare a fare un sunto dell'asset allocation sarebbe fantastico perchè magari alcuni paesi sono solo zavorre.