Monsieur les examens sont près au Maroc et j'ai encore rien compris la convergence l'estimateur biais et non biais et la théorime centrale limite et le maximum de vraisemblance monsieur s'il vous plaît faites une vidéo pour nous expliquer ces cours
Pour la duration (1:16:38), je comprends l’explication mathématique mais pas physique… à quoi ce calcul ? Qu’est ce que le risque de taux ? Comment doit ton interpréter le résultat obtenu ?
Pour déterminer le taux actuariel brut il suffit de choisir un taux puis effectuer le calcul. Si le résultat est positif et comme la fonction est décroissante choisir un taux inférieur au précédent, si le résultat est toujours positif choisir un taux inférieur. Si le résultat est négatif après le dernier choix c'est que le taux recherché est compris entre ces deux taux. Puis par dichotomie choisir une précision. Le procédé est très long mais il n'existe aucun autre moyen pour résoudre ce type d'équations. Du reste tableur ou solver utilise cet algorithme pour déterminer la solution.
Le prix de l'obligation comme c'est indiqué est la somme pour obtenir une obligation alors que la valeur nominal avec le taux nominal permet d'obtenir le coupon(l'interet versé) et si l'obligation est emise au pair donc tu vas recevoir le prix de l'obligation+intérêt à l'échéance. J'espère t'avoir aidé 😅
Bonjour Bruno, Soit par interpolation linéaire après plusieurs essais. Méthode très ancienne. Vous pouvez utiliser la fonction solver de votre calculatrice: ce que j'ai fait. Ou bien utiliser la valeur cible du tableur EXCEL
@@infomaths merci pour cette vidéo monsieur, s'il vous plaît qu'il est la différence entre le prix de revente d'une obligation (qui est la différence entre le pied du coupon et le CC), et le prix de l'obligation qui égal à : Coupon/(1+t)^n
