Excelente video y maravillosa tu forma clara de explicar! Quisiera entender como afecta el pago de dividendos al precio de las opciones. Ejemplo tengo compradas 100 acciones call de una empresa que en 2 dias es la fecha de ex dividend. El valor del dividendo es mayor al valor de las opciones. Me conviene ejercer? Este valor del dividendo se suma al valor del call si quiero vender las opciones y cerrar posición o no? Hay algun video que expliques este mecanismo? Muchas gracias desde ya!
Buen video Luis. Tocaste un tema interesante, focalizado a ser vendedor mas que comprador de de acciones. Esa la tengo clara, pero como puedo vender opciones si no las tengo. Para un principiante, en opciones que ni siquiera ha comprado un comtrato call que deberia hacer para usar la esteategia de vender. Podria hacer un ejemplo. Gracias estimado Luis.
Gracias por esta informacion. Quisiera saber si tu nos puedes ampliar cuales son los requisitos para obtener el nivel 3 de trader para vender opciones en latinoamerica. Tengo entendido que en USA lo tienen automatico. Yo aplique hace meses y no me lo dieron. Definitivamente seria genial esta info porque se que vendiendo tienes 66% de probabilidad de ganar solo por eso, si sumas otros factores, pierde sentido ser comprador a menos que se combine como en poor men covered put :)... saludos
Una pregunta si la bolsa lleva 100 años subiendo no es mejor comprar call a 3 o 5 años ejenplo amazon google no es mejor comprar que vender a 3 años vista tengo dudas tu dices vendiendo es el casino i llo creo que el casino es comprado una call des sp500 a 5 años vista la estadistica es que la bolsa siempre sube podrias perplicarte bien
Otra pregunta( ejenplo ) si ase un años yo te compro una ocion call de google y tu me la vendes y la ocion a subido 70% tu por ser un vendedor te llevarias una prima del 10% los 60% restante me lo llevarias llo no no comprendo quien ganaria mas tu o llo comentarios gracias estoy interesado en aprender mas
Excelente Luis, pendiente con este tema: Que pasa con mi short y mi long de cuando se reportan los earnings Pregunto en relación a mi responsabilidad sobre los dividendos
Me recomienda ke espere asta ke se sierre la posicion sola ? Es ke no ya paso los strikes vastante y no me kiero arriesgar a ke baje de nuevo el otro día lo hice con Tesla y me salió bien como usted lo muestra en sus vídeos pero me tuve ke esperar asta ke el broker me la serró
Por favor, Luis, corrija el sonido. Suba el volumen. No se escucha bien ni con micrófonos hay que subir el volumen al tope para escucharlo, pero de pronto meten comerciales y revientan el oído porque ellos sí tienen buen volumen. Gracias😄😄😄
Hola Pana Luis hermano, Richard mi nombre no se si lo sabes mensaje corto te sigo hace rato no he podido comenzar por falta de capital pero el 2021 algo hacemos jejej sabe intente abrir cuenta en Firstrade pero como venezolano q soy me rechazaron sin importa q vivo en tu pías COLOMBIA - BOGOTA, porque no le abren cuenta a ese pías pero vamos para adelante quería recordarte y q nos lo prometiste el tutorial de como operar en Tastyworks no los debes te lo agradecemos creo q no soy el único gracias por tu trabajo Dios lo bendiga...
El tiempo no va a favor del vendedor. Todo depende de la evolucion del activo subyacente. Si por ejemplo compras puts y el valor de la accion cae por debajo del strike, entoces el tiempo va a tu favor ya que a medida que se acerca el vencimiento se reduce la probabilidad de que la accion suba y supere el valor del strike.
Mi estimado Sebastian. Las Opciones son activos que se deprecian, el tiempo (Theta) siempre va a aniquilar el valor extrínseco del contrato. Tu de lo que hablas es de la valorización del contrato por cuenta del movimiento del precio en la dirección indicada, que son variables distintas (Delta y Gamma). Dicho esto si o si, el valor extrínseco de la acción desaparecerá y siempre estará en contra del comprador y a favor del vendedor. Un saludo. Luis
@@OPCIONSIGMA Estimado Luis: La Theta no es constante, ni es lineal y existe una influencia en cuanto a la distancia entre el precio de ejercicio, la volatilidad y el precio del subyacente. Según se mueva el subyacente, el valor de la Theta cambiara, el valor de la theta tiene una relación directa al cambio del “moneyness”, distancia entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente, esto es como de lejos está el strike o precio de ejercicio respecto al nivel del subyacente. El tiempo es efectivamente una variable, pero no la unica y por tanto no se puede establecer una relacion directa entre tiempo y depreciacion. En muchas ocasiones se suele decir que hay que vender Opciones por el solo efecto del paso del tiempo ayuda a ganar, sin embargo este concepto por si solo puede originar cierta confusión y una falta de estimación del valor de la Theta por la distancia del precio de ejercicio al subyacente, hay que entender todos los factores que mueven el valor de la Theta, tenemos que considerar especialmente la distancia del strike al subyacente, y la volatilidad. Adjunto articulo completo. www.rankia.com/blog/derivados-opciones-volatilidad/3476039-theta-valor-tiempo Un saludo y muchas gracias. Sebastian.
Pongámonos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. ¿El valor Extrínseco de una Opción se acaba o no en la expiración? Si tu respuesta es si, (espero que lo sea), ¿ese valor extrínseco queda en manos de quién? ¿Del comprador o del vendedor? Tu hablas de algo distinto, el contrato se valoriza es por el aumento del Delta, a quién lo acelera el Gamma al quedar ITM en la expiración. Por supuesto que el valor Theta cambia, los valor máximos de Theta los conseguimos ATM. Cualquier alejamiento del Strike de la media reduce el Theta. Pregunto nuevamente, en manos de quién queda el Time Valué o valor extrínseco de la opción? Mi estimado Sebastián, del vendedor. Saludos nuevamente
@@OPCIONSIGMA Correcto, pero el precio de una opción está formado por el valor intrínseco y el valor extrínseco, por lo que estos deben considerarse conjuntamente hasta el vencimiento. El valor intrínseco es el valor real de la opción en la expiración del contrato. Viende definido por la diferencia entre el precio de la acción y el precio strikes. Es decir, que el valor intrínseco es independiente de la fecha de expiración. Únicamente depende del precio del subyacente y del strike de la opción, lo que reafirma mi comentario inicial (El tiempo no va a favor del vendedor. Todo depende de la evolucion del activo subyacente). Debido a falta de tiempo no voy a responder nuevamente. Le deseo mucho exito y le felicito por sus interesantes contenidos. Atentamente. Sebastian.
Sebastian, con todo respeto. En donde estás aprendiendo Opciones? Se nota por encima que eres un principiante con este comentario. Está muy bien cuestionar, pero tienes bien confundidos los términos, decir que el tiempo va a tu favor como comprador... por Dios, porque reduce la probabilidad, de que la acción suba. Es el mejor chiste que he visto. Inclusive el día la expiración los strikes In The Money todavía tienen valor tiempo o volatilidad que se les agota.
![4 COSAS QUE NUNCA DE DICEN DE LAS OPCIONES [no te pierdas la 3]](/img/logo.svg){kind=logo}
